تحية للجميع،
كيف يعرف وسطاء تداول الخيارات الثنائية قيمة الخيارات الثنائية (البيع والمكالمات)؟
ملاحظة: بدائل الفوركس الثنائية هي عملية احتيال كلية ، أنا فقط أفكر في الحساب.
بسبب
تحية للجميع،
كيف يعرف وسطاء تداول الخيارات الثنائية قيمة الخيارات الثنائية (البيع والمكالمات)؟
ملاحظة: بدائل الفوركس الثنائية هي عملية احتيال كلية ، أنا فقط أفكر في الحساب.
بسبب
ها. . ليس هناك الكثير لحساب. انها مجرد رهان مع RRlt ؛ 1. الخيارات الثنائية ليست بدائل حقيقية. تستند الخيارات الثنائية على فرضية أن حركة السعر في الغالب تكون عشوائية. لديك مقدار ثابت من الوقت بعد انتهاء صلاحية الخيار في المال. على سبيل المثال ، دعنا نفترض أنك تضع 100 دولار ، خيار شراء 60 ثانية مع دفع 80٪ عند 1.2050 ومع وقت الشراء 10:00 ووقت انتهاء الصلاحية 10:01. إذا كان سعر السوق عند الساعة 10:01 أعلى من 1.2050 ، فستحصل على 80 دولارًا. إذا كان السعر أقل من 1.2050 ، فستفقد سعر الخيار - 100 دولار. هذا يعني عادة أن التوقعات لكل رهان ثابتة ودائمة دائما. الخسارة أكبر من الربح. في حين أن معدل الفوز على المدى الطويل هو 50 في المئة (من الممكن إلقاء اللوم على قانون الأعداد الكبيرة مع هذا). بالطبع إذا كنت ذكيًا للغاية وتعرف كيف تضع رهانات عالية الاحتمالات ، فمن الناحية النظرية ، يمكنك التغلب على المنزل. في حالتي أعلاه ، يجب أن يكون معدل الفوز 56٪ ثابتًا. لجعل معدل النجاح. يسمح بعض السماسرة للتجار بإغلاق الخيار قبل انتهاء الوقت. ومع ذلك ، تحصل على معاقبة مع دفع تعويضات. المتوقع هو نفسه.Originally Posted by ;
هذا ليس ضروري! مجرد استخدام ATR وOriginally Posted by ;
https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/. نفس الشيء. ولكن أبسط لحساب وحجم وإلى ما يقرب من أي إطار زمني. في mql4 الاستفادة من هذه الوظائف:
https://docs.mql4.com/indiors/iatr
https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
هذا هو بالضبط لماذا أردت أن يكون المظهر. . اعتقدت أنه قد يكون مماثلا. شكرا لك على المدخلات الخاصة بك. يمكنك حفظ لي الكثير من الوقت.Originally Posted by ;
ربما يستخدم بلاك سكولز ، أو شكل من أشكاله.Originally Posted by ;
كنت أحاول القيام بذلك لعدة أشهر ، ولكن ما لم يكن لديك سوق مزادات فعلية مستمرة ، سيكون عليك دائمًا سد الثغرات التاريخية للحصول على سعر الخيار. وقد برزت التقلبات الضمنية من خلال حل نموذج Black-Scholes الذي يستند إلى الأسعار التي يحددها السوق ، وليس التقلبات التاريخية.Originally Posted by ;
كما لا أعتقد أن ATR هي مقارنة عادلة للتقلب الضمني. إلى حد كبير لأن التقلبات الضمنية تكاد تكون مبالغًا فيها دائمًا من السوق (يعتقد الناس أن الحركة المتأصلة ستتحرك أكثر مما تفعل فعلًا. هذا أيضًا يدور حول دراسة التقلب الضمني مع خيارات الأسهم وليس خيارات العملات الأجنبية) بينما تقل التقلبات التاريخية بشكل عام. إذا قمت بالبحث في ATR أو التقلبات التاريخية لأزواج وأسعار أسهم FX ، فستكون دائمًا أقل أهمية عندما يتعلق الأمر بمنح الاحتمالات المتعلقة بتحركات الأسعار المستقبلية. ملاحظة مرة واحدة أقول مبالغا فيه ، يعني السعر داخل سيغما واحد أكثر من 68 في المئة من الوقت. من مثال اختيارات المخزون ، يكون السعر في نطاق سيغما واحد من الوقت بدلاً من 68٪. هذا لأن الانحراف المعياري الذي يعطيه IV مبالغ فيه. وعندما أقول أقل من ذلك ، أعني أن السعر يخرج سيغما أكثر من 68٪.Originally Posted by ;
أنا غير متأكد من المحلات التجارية في قوافل البحر ، ولكن ثنائيات ”نادكس” و ”كانتور” هي في الأساس دلتا خيار الشراء. جنبا إلى جنب مع Nadex فإنه يتحول إلى ثيتا نقية في آخر 5 دقائق. التقلب الضمني هو الجزء الصعب مع ”نداكس” لأنه يستند إلى مقياس انحداري لم أسميه بعد. ليس لدى MQL4 وظيفة للتوزيع العادي ، وهذا يعني أنك ستحتاج إما إلى كتابة خاصة بك أو استخدام مكتبة C. الشخص الذي كنت أستخدمه توقف عن العمل في العام الماضي بين تحديثات mt4 وتنازلت عن المشروع.
يعمل كل من Nadex و Cantor مختلفين إلى حد ما. مماثلة في CBOE و CBOT إلى الثنائيات. نفس المبلغ 100 دولار للصناديق ولكن قد تكون على كلا الجانبين إما الذهاب لأعلى من 1: 1 أقساط على OTM أو أعلى السلبية المحتملة: r حول خيارات ITM.Originally Posted by ;
ATR * Sqrt (الوقت) غير صحيح. لقد حاولت ذلك. تقدم ATR من القيم الأساسية. . الطريقة الصحيحة هي (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore النتائج واقعية جدا في الكشف عن حدود الانحراف الممكنة ...Originally Posted by ;