شبكة التحوط اعادة التشغيل

في مقالتي الأولية في مجلة التحوط في عام 2015 ، كتبت مقالة (7 ديسمبر) حاولت أن أشرح بالتفصيل ، استراتيجية تداول الشبكة لشراء EURCAD عشوائياً ثم فتحإغلاق المراكز الفائزة في فترات 100 نقطة. إلى حد كبير ، تم التحوط من أي صفقات البيع عن طريق بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي نتيجة للارتباط الإيجابي المرتفع مع EURCAD (أي عندما يصبح وضع شراء EURCAD سلبيًا ، فمن المحتمل أن يتراجع اليورو مقابل الدولار الأميركي أيضًا ، وبالتالي فإن إطلاق سوق EURAUD قد يوازن بين تسعير شراء EURCAD). جوهر هذه الاستراتيجية مكتوب تحت. حاولت إنشاء خطة تداول لا تعتمد على تخيل اتجاه السوق في الترتيب ، ومع ذلك فإن النجاح سيعتمد. بالقرب من نهاية شهر ديسمبر ، ارتفع حسابي بنسبة 57 في المائة خلال 3 أسابيع (سبتمبر 2015 - ديسمبر 2015) ولكني توقفت عن التداول بسبب بعض الأسئلة المتعلقة بتسلسل معين من أحداث التكلفة النظرية التي قد تؤدي إلى رسم غير مريح إلى حد ما إلى حسابك. بعد عام من الاختبار ، استنتجت أن المقامرة هي. ومع ذلك ، سوف أتبع الافتراض الموصوف في موضوعي ولكن مع بعض التعديلات الإضافية التي من شأنها تحسين عملية السحب.

سأقوم بتحديث هذه اليوميات على أساس يومي بالإضافة إلى استخدام مستكشف التجارة. يمكن أن يكون حساب حقيقي مع Oanda (~ 200 دولار أمريكي).

أعظم،

ديف

من الوصف أدناه ، يشير السوق إلى حركة تكلفة EURCAD و EURAUD ؛ هذان الزوجان لديهما علاقة إيجابية قوية لحركة التكلفة في الفترة الزمنية الأسبوعية. وتبلغ نسبة التشابه الأسبوعي بينهما {} 75٪ ، وهذا هو السبب في أنني أستخدم التحوط المراد إعداده بواسطة الزوجين. ومع ذلك ، في الواقع ، يمكن تداول أي زوجين يستخدمان ارتباطًا إيجابيًا (أو سلبيًا) عاليًا. إنني بالفعل أذكر أنه ستكون هناك أوقات عندما ترتبط العلاقة الإيجابية بين هذين الزوجين ، اعتمادًا على تشابهها الاتجاهي ، وفي هذه المرحلة يتعين عليّ إغلاق كل الموضع (المواضع) ، والنظر في الاختزال (إن وجد) ) والانتقال إلى مجموعة مختلفة. ومع ذلك ، مع هذا قال ...

أشياء إضافية:

1. في الأزمنة السابقة كانت كمية الوحدات المتداولة متوافقة مع تقلبات EURAUD. بالنسبة لمقياس التطاير غير المجدي ، على أية حال ، فإن التكيّف - تعديل المكونات كان عملية لا طائل لها حيث أن الخطأ يمكن أن يكون كبيرًا جدًا مما يجعل ATR. أنا أعمل للوصول إلى فجوات التقلب بين الأزواج.

2. لمنع FIFO (أنا في الولايات المتحدة) ، سيغير كل مكان إضافي إلى EURAUD و EURCAD جهاز /- 1.

إطلاق EURCAD BUY الشبكة
1) فتح صفقة شراء EURCAD بشكل عشوائي (TP = 100 نقطة). هذا ما يسمى الدائمة.
اثنين) وضع أوامر الشراء المعلقة في EURCAD في فترات خطوة 100 نقطة فوق المكان رقم 1 (باستخدام TP = 100 نقطة) ، و ONE ONEC طلب شراء 100 نقطة تحت مكان # 1. يسمى تسلسل EURCAD أدناه المكان EURCAD مكان 0 وليس لديه أي TP.
3) هذا يعني عادة أن صفقة شراء EURCAD التي تم فتحها لاحقة تصبح المكان رقم 1 ، كلما كان هناك نقطة توقف في زوج العملات EURCAD ، وأيضاً لشراء EURCAD ، تم شراء 100 نقطة تحت هذا المكان.

إطلاق EUROUD HEDGE
إذا كان اليورو مقابل الدولار الكندي قد وضع نقطة واحدة -100 نقطة ، فهذا يفتح الترتيب الوشيك لموقف الشراء EURCAD 0 # 8221 ؛. أنا على الفور فتح واحد EUROUD SELL التجارة من حجم المكان المكافئ ل EURCAD # 8220 ؛ مكان 0 # 8221. (دعونا نخصص هذه التجارة في سوق اليورو مقابل الدولار الأسترالي EURAUD Dollar place 1). لا يتم تفويض TP إلى EURAUD Dollar مكان 1 أو 2 EURCAD الموقف 0. كلا هذين المركزين يعملان كمنطقة عازلة لأنواع شراء EURCAD 1 حيث أن السوق يقوم حاليًا بإدراك أي اتجاه يحتاج إلى المضي قدمًا.

لذلك ... الآن ، يمكن للسوق أن يستمر في الانخفاض (انظر تحويل قناة شراء EURCAD هذه إلى شبكة الإقتصاد EURAUD) ، أو يمكن للسوق التراجع والنمو بشكل أعلى (انظر نهائي EURAUD Dollar) ، وكذلك يمكن للسوق فقط تتذبذب في نطاق بين مراكز الشراء المتاحة والسوق المتاحة (انظر يا حماقة ماذا يمكنني أن أفعل اليوم؟).

A. إذا استمر السوق في التخلص # 8230 ؛ اختراق هذه الشبكة شراء EURCAD
1) طلبات البيع لعمليات البيع في فترات خطوة 100 نقطة تحت موقف EURAUD الدولار 1. في هذا الوقت ، يتم تفويض NO TP إلى طلبات EURUUD المنتظرة ؛ هذه التصاريح فتحت مراكز EURAUD لجمع النقاط لتكون قادرة على الغاء النقاط التي انخفض بها EURCAD مكان 1 و EURCAD الرتبة 0. عندما PL الإنترنت من جميع المتاحة EURCAD و EURAUD الترتيب العام ، = 0 ، على الفور إغلاق جميع الترتيب. في هذه المرحلة ، افتح مركزًا جديدًا للسوق EURAUD باستخدام TP عند 100 نقطة (تم تعيينه كمركز بيع EURAUD 1). توافقت شبكة شراء EURCAD على شبكة السوق EURAUD.

2) ضبط فورا طلبات البيع المعلقة ل EURAUD في فترات خطوة 100 نقطة تحت EURAUD مكان 1 ثم تعيين TP 100 نقطة لكل عملية شراء. بالإضافة إلى ذلك ، قم بوضع أمر السوق الوشيك لليورو الواحد عند 100 نقطة فوق المستوى 1 من اليورو مقابل الدولار (EURAUD) 1 (المعين كمكان EURAUD 0) ؛ لا يتم تفويض TP في موقع EURAUD 0.

3) عندما يكون هناك موقف EURAUD TP struck هذا يعني عادة أن موضع بيع EURAUD الذي تم افتتاحه لاحقاً يصبح EURAUD الدائمة 1. قم بتحريك السوق الوشيكة على الفور لليورو EURAUD # 8220 ؛ المكان 0 # 8221؛ إلى 100 نقطة فوق الموضع الجديد EURAUD 1.

إطلاق EURCAD HEDGE
عندما يبدأ السوق في الارتفاع بالإضافة إلى PL من EURAUD مكان 1 = -100 نقطة ، وهذا ينشط فتح الأمر لبيع موقف يقف EURAUD 0 # 8221 ؛. الآن ، يتم فوراً بدء عملية شراء واحدة بواسطة EURCAD (تم تعيينها كـ EURCAD Dollar position 1) من نفس حجم المكان إلى EURAUD # 8220 ؛ المكان 0 # 8221 ؛. لا يتم تفويض TP إلى EURCAD Dollar place 1 أو 2 EURAUD position 0. بدأت العملية بهذا مرة أخرى ولكن EURAUD تبيع المركز 1 في EURCAD لمراكز السوق المؤقتة وموقف EUROUD للسوق 0 في السوق يحدد حول أي اتجاه يحتاج للمضي قدما. طلبات الشراء لصفقات شراء EURCAD في حدود 100 نقطة فوق مستوى EURCAD $ 1. الآن ، لا يتم تفويض TP إلى طلبات EURCAD المنتظرة ؛ عندما يستمر السوق في تحركه ، سيسمح بترتيب اليورو مقابل الدولار الكندي المفتوح لجمع النقاط ليكون قادرًا على إلغاء النقاط التي انخفض بها اليورو مقابل اليورو في مكانه 1 واليورو مقابل الدولار الأميركي في المرتبة 0. وأخيرًا ، في حالة استمرار السوق في اتجاهه الصعودي ، فإن مؤشر PL متفائل بـ EURCAD سوف تتخطى هذه التصنيفات مراكز PL السلبية EURAUD بالإضافة إلى صافي PL لكل هذه التصنيفات gt؛ = $ 0. أغلق جميع التصنيفات وموضع شراء EURCAD 1 باستخدام 100 نقطة TP أثناء حدوث ذلك. هذا يعني أن شبكة أسواق EURAUD قد دخلت في شبكة شراء EURCAD. إدارة الموضحة في فتح شبكة شراء EURCAD.

إذا عكست السوق اتجاه هبوطها وبدأت في النمو - إغلاق الدولار

تخيل لو أنه بعد إطلاق سوق بيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURAUD) ، فإن السوق ينعكس ويبدأ في الصعود؟ أنت لا تقوم بشيء. إذا استمر الارتفاع ، في النهاية سوف يكون موقع PL السلبي للسعر 1 في EURAUD متوازنا مع PL موقع EURCAD المواتي PL 0 ، وعندما يحدث ذلك يتم إغلاق مراكز BOTH. هذا سيترك الترتيب المفتوح الذي هو EURCAD 1. يمكنك الآن تحديد أمر الشراء المعلق لـ EURCAD (أي EURCAD يقف 0) في قيمته -100 نقطة تحت سعر الشراء الأولي لمركز EURCAD 1. موقع الشراء EURCAD 1 سيحقق صافي بالإضافة إلى أن شبكة شراء EURCAD في طريقها مع استمرار السوق في الصعود.

ولكن انتظر لحظة !!! تخيل لو تم تصريف تصنيفات بيع تحوط EURAUD ويبدأ السوق بالتذبذب ؟؟؟ (آه ك. يا حماقة ماذا أفعل اليوم؟)
آه !! هذا هو المكان الذي يمكن أن تجد فيه نوعًا ما معقدًا إلى حدٍ ما ، ولكنني لا أجد أي استجابة لذلك لماذا قمت بإغلاق حساباتي الأولية التي هي Grid-Hedge. لا ننسى أن الهدف من إجراءات التحوط الكاملة هو موازنة مراكز التحوط الإيجابي لليورو مقابل الدولار الأمريكي مع وضع PL السلبي EURCAD مكان 1 وموقع EURCAD 0. يتم إغلاق كل التصنيفات ، بعد تحقيق ذلك. ما لا أحتاجه هو أن تداول PL إيجابي لليورو مقابل الدولار الأمريكي سيحصل على PL سلبي ... وما فعلته سابقاً سيكون إغلاق سوق EURAUD على الفور إذا كان PL = $ 0. ثم وضع السوق EURAUD المتبقية 1 إذا استمر الاقتصاد في صعود موقف EURCAD شراء التحوط EURAUD. حيث يوجد ترتيب للدولار EURAUD ، ولكن إذا كان السوق يتذبذب في نطاق سعري مستمر ، ثم أغلق ، فهذا ما كنت أفعله. لذا # 8230؛ مرة أخرى اختبار المواقف المختلفة للتفكير في استجابة لائقة ومنذ ذكرت سابقا ، سوف أعمل على حل هذه المشكلة في الوقت الحقيقي.

وأخيرًا ، يتم تنفيذ هذا الإجراء بالكامل من التحوط بشكل متكرر قبل ظهور اتجاه صعودي قوي (مما يؤدي إلى عمليات شراء حصرية لشراء EURCAD) أو اتجاه هبوطي (مما يؤدي إلى تحديد ترتيب بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي). هل أتبادل هذه الطريقة؟ هل يمكن أن يكون ذلك لأنني حقا لا أحب اغلاق الصفقات؟ كلا. إنه مجرد أن السوق غير متقلب بشكل لا يمكن التنبؤ به ، في رأيي ، أيضا أن هذه الاستراتيجية التي هي شبكة التحوط ليست سوى نهج واحد للتخفيف من التقلب الذي هو غير منتظم.

على أي حال ، هذا هو حقا عمل في التقدم ، وبالتالي في حال كان لديك أي استفسارات ، من فضلك لا تخافوا لطرحها.

أعظم،

ديف