2 مرفق (ق) مرحبا السيدات والرجال
أنا حاليا backtest فكرة.
قلت فقط هو نظام اختراق التقلبات.
ستكون الفكرة تشغيله على عملات متعددة وعلى أزواج متعددة.
السؤال الأول
يمكنني تشغيل 1 backtest فقط في كل مرة ، ثم استخراج الصفقات المعنية من علامة التبويب النتائج ، ببساطة عن طريق نسخها كلها إلى Excel.
أنا ملف Excel الذي أقوم به الآن هو ترتيب ”نوع العمود” لإظهار SL TP فقط. لاحظ أني أستخدم نقطة توقف ، لذلك لديّ بعضًا من SL ، والذي يمكن أن يكون في الأرباح.
سؤالي هو التالي أنا لست جيدًا جدًا مع اللمعان)
هل هناك أي فرصة يمكنني تغذية العديد من هذه التقارير في ملف اكسل؟
من الواضح أنه يمكنني فقط نسخ ولصقها. الفكرة هي أن يكون هناك مخطط يمكنني من خلاله رؤية الرسوم البيانية لكل الاستراتيجيات وتحديد كيفية تأثير كل منها على التوازن.
إنه إشكالي كثير ، لأن ”عمود التوقيت” الخاص بي لا يكشف عن كل مرحلة من الزمن ، ولكن فقط في كل مرة يتم فيها تداول EA. مما يعني وجود ثغرات فيه.
هذه الثغرات ، بالطبع ، ليست هي نفسها بالضبط بالنسبة للتقرير 1 عند مقارنتها بالتقرير 2. كنت أفكر إذا لم يكن بالإمكان تحديد موعد نهائي شامل ولإظهار نقاط التوازن الفردية لكل تقرير بعينه.
ما أرغب في رؤيته هو الطريقة التي ستكون بها الأهمية بين الاستراتيجيات المختلفة.
لقد قمت بإرفاق مثال على اختبار واحد (ذرف) ، بحيث يمكنك رؤية ما أعنيه.
https://www.cavemantrading.com/attac...609024237.xlsx
أعتقد أن هناك فرصًا مختلفة لرؤية الارتباطات. أعتقد أن الرجال من شركة ”ستراتيجي كوين” لديهم أداة للقيام بذلك ، لكن إنفاق 1500 دولار ليس شيئًا أقوم به إذا كان هناك طريقة أخرى.
العدد الثاني
فيما يتعلق بالاختبار العكسي ، أود سماع بعض الأفكار. حاليا لدي فكرة مشفرة ولكنها تترك الكثير من المعلمات المفتوحة.
حتى الآن لدي Bitt's Tickdata Suite ، لذلك لدي معلومات عن الأزواج الرئيسية من أوائل عام 2003 حتى اليوم ، وهو أمر رائع حقا. تعطيني نتائج الاختبار العكسي التي أجريها تقليدًا بنسبة 99٪ ، لذلك لدي أسباب تدعوني إلى الاعتقاد بأنه يمكنني الوثوق بها.
لقد اقتربت من هذا القبيل:
لقد تركت عملية التحسين ، إلى جانب عقود ثابتة ، لذا فأنا لا أخدع نفسي بإدارة الأموال. أسمح لها بالعمل حتى عام 2011 من عام 2003 ، وبعد ذلك خططت للسماح للمخرجات بالعمل ضد المعلومات من عام 2011 حتى عام 2016. الإطار الزمني الذي أديره هو H1. يتطلب وقتًا طويلاً:
هل اقوم بهذا بالشكل الصحيح؟ إنها مثل إستراتيجية البندقية ، تقول: حسناً ، الفكرة الأساسية هي أن التذبذب سوف ينمو في مرحلة معينة ، بعد أن يتم ضغطه ، والآن أطلعني على أفضل المعايير التي لا تزال هنا.
لا أستطيع أبدا منحنى المناسب؟
هل يمكنني تجنب تركيب المنحنى ، عن طريق ترك أفضل النتائج تخرج من عينة من المعلومات في المستقبل؟
هل هذا منطقي لإعطاء ظروف أكثر خفوتا أكثر حذرا ، مثل ضرب انتشار بواسطة متغير x ومن خلال إدخال انزلاق؟ يمكنني فعل ذلك باستخدام Tick Data Suite.
ثم مرة أخرى ، هذا هو نوع من اختبار الصلابة ، ولكن بما أن كل شيء يعمل على tickdata على أي حال ، أفترض أنني قد اختبرت بالفعل مقابل هوامش حقيقية ...
أقدر حقًا إشارة الإدخال الخاصة بك. شكرا جزيلا.
في صحتك
نيكولاي