أسئلة الارتباط
Results 1 to 6 of 6

Thread: أسئلة الارتباط

  1. #1
    2 مرفق (ق) مرحبا السيدات والرجال

    أنا حاليا backtest فكرة.

    قلت فقط هو نظام اختراق التقلبات.
    ستكون الفكرة تشغيله على عملات متعددة وعلى أزواج متعددة.

    السؤال الأول
    يمكنني تشغيل 1 backtest فقط في كل مرة ، ثم استخراج الصفقات المعنية من علامة التبويب النتائج ، ببساطة عن طريق نسخها كلها إلى Excel.
    أنا ملف Excel الذي أقوم به الآن هو ترتيب ”نوع العمود” لإظهار SL TP فقط. لاحظ أني أستخدم نقطة توقف ، لذلك لديّ بعضًا من SL ، والذي يمكن أن يكون في الأرباح.
    سؤالي هو التالي أنا لست جيدًا جدًا مع اللمعان)
    هل هناك أي فرصة يمكنني تغذية العديد من هذه التقارير في ملف اكسل؟
    من الواضح أنه يمكنني فقط نسخ ولصقها. الفكرة هي أن يكون هناك مخطط يمكنني من خلاله رؤية الرسوم البيانية لكل الاستراتيجيات وتحديد كيفية تأثير كل منها على التوازن.
    إنه إشكالي كثير ، لأن ”عمود التوقيت” الخاص بي لا يكشف عن كل مرحلة من الزمن ، ولكن فقط في كل مرة يتم فيها تداول EA. مما يعني وجود ثغرات فيه.
    هذه الثغرات ، بالطبع ، ليست هي نفسها بالضبط بالنسبة للتقرير 1 عند مقارنتها بالتقرير 2. كنت أفكر إذا لم يكن بالإمكان تحديد موعد نهائي شامل ولإظهار نقاط التوازن الفردية لكل تقرير بعينه.
    ما أرغب في رؤيته هو الطريقة التي ستكون بها الأهمية بين الاستراتيجيات المختلفة.

    لقد قمت بإرفاق مثال على اختبار واحد (ذرف) ، بحيث يمكنك رؤية ما أعنيه.

    https://www.cavemantrading.com/attac...609024237.xlsx

    أعتقد أن هناك فرصًا مختلفة لرؤية الارتباطات. أعتقد أن الرجال من شركة ”ستراتيجي كوين” لديهم أداة للقيام بذلك ، لكن إنفاق 1500 دولار ليس شيئًا أقوم به إذا كان هناك طريقة أخرى.


    العدد الثاني
    فيما يتعلق بالاختبار العكسي ، أود سماع بعض الأفكار. حاليا لدي فكرة مشفرة ولكنها تترك الكثير من المعلمات المفتوحة.
    حتى الآن لدي Bitt's Tickdata Suite ، لذلك لدي معلومات عن الأزواج الرئيسية من أوائل عام 2003 حتى اليوم ، وهو أمر رائع حقا. تعطيني نتائج الاختبار العكسي التي أجريها تقليدًا بنسبة 99٪ ، لذلك لدي أسباب تدعوني إلى الاعتقاد بأنه يمكنني الوثوق بها.

    لقد اقتربت من هذا القبيل:
    لقد تركت عملية التحسين ، إلى جانب عقود ثابتة ، لذا فأنا لا أخدع نفسي بإدارة الأموال. أسمح لها بالعمل حتى عام 2011 من عام 2003 ، وبعد ذلك خططت للسماح للمخرجات بالعمل ضد المعلومات من عام 2011 حتى عام 2016. الإطار الزمني الذي أديره هو H1. يتطلب وقتًا طويلاً:



    هل اقوم بهذا بالشكل الصحيح؟ إنها مثل إستراتيجية البندقية ، تقول: حسناً ، الفكرة الأساسية هي أن التذبذب سوف ينمو في مرحلة معينة ، بعد أن يتم ضغطه ، والآن أطلعني على أفضل المعايير التي لا تزال هنا.

    لا أستطيع أبدا منحنى المناسب؟
    هل يمكنني تجنب تركيب المنحنى ، عن طريق ترك أفضل النتائج تخرج من عينة من المعلومات في المستقبل؟
    هل هذا منطقي لإعطاء ظروف أكثر خفوتا أكثر حذرا ، مثل ضرب انتشار بواسطة متغير x ومن خلال إدخال انزلاق؟ يمكنني فعل ذلك باستخدام Tick Data Suite.
    ثم مرة أخرى ، هذا هو نوع من اختبار الصلابة ، ولكن بما أن كل شيء يعمل على tickdata على أي حال ، أفترض أنني قد اختبرت بالفعل مقابل هوامش حقيقية ...

    أقدر حقًا إشارة الإدخال الخاصة بك. شكرا جزيلا.

    في صحتك
    نيكولاي

  2. #2

    Quote Originally Posted by ;
    اقتبس mql5.com هناك بعض الحلول أيضا في هذه المنطقة. جرب منصة mt5. - تمكن هذه المنصة backtesting في بيئة متعددة و multitimeframe. بالإضافة إلى ذلك ، هناك بدائل أخرى أفضل
    مرحبا 21 شكرا! المشكلة هي أنني أستخدم إستراتيجية التحوط ، لذا لست متأكداً إذا تمكنت mt5 من التعامل معها. أيضا ، لا يبدو استيراد البيانات في mt5 متأكدا من معلومات القراد. ما هي الحلول الأخرى التي تقصدها؟ في صحتك

  3. #3
    لا أعتقد أن بإمكاني نشر الرابط ، ولكن يمكنك تنزيل أداة Quant Quant Analyzer لاستراتيجية الكمي وستسمح لك بدمج ما يصل إلى 4 تقارير اختبار استراتيجي حول الإصدار ومشاهدة الارتباطات بين التراجع وتوازن الحساب.

  4. #4

    Quote Originally Posted by ;
    لا أعتقد أنه يمكنني وضع الرابط ، ولكن تنزيل Quant Quantity Analyzer الخاص بك ، وسوف يسمح لك بدمج ما يصل إلى 4 تقارير اختبار استراتيجي حول الإصدار المجاني ومشاهدة الارتباطات بين التراجع وتوازن الحساب.
    شكر! هل لديك فرصة لمعرفة ، يجب أن تدرس على أساس معلومات القراد؟

  5. #5

    Quote Originally Posted by ;
    مرحبا السيدات والرجال أنا حاليا backtest فكرة. ببساطة قال إنه نظام اختراق التقلب. الهدف هو تشغيله على عملات متعددة وعلى أزواج متعددة. عن طريق نسخها كلها ، السؤال الأول سأعمل فقط 1 backtest في وقت ثم استخراج الصفقات المعنية في علامة التبويب النتائج. أنا القبعة الملف Exel أفعل حتى الآن هو ترتيب SL TP ليتم عرضها فقط من قبل نوع العمود. لاحظ أني أستخدم نقطة توقف ، لذلك لديّ بعضًا من SL ، والذي يمكن أن يكون في الأرباح. استفساري هو أن ما يلي ربما لا ...
    حول سؤالك الثاني: استخدم هذه الإستراتيجية للإعدادات العامة. لضبط استخدام النمط. أنا حقا لا أفهم ما معنى تركيب المنحنى إذا كنت قد حصلت على بيانات حقيقية قمت بفحصها بالفعل ، فاختبرت الفروق الحقيقية.

  6. #6

    Quote Originally Posted by ;
    مرحبا السيدات والرجال أنا حاليا backtest فكرة. ببساطة قال إنه نظام اختراق التقلب. الهدف هو تشغيله على عملات متعددة وعلى أزواج. فقط 1 علب backtest تشغيل ثم استخراج المعاملات الفردية من علامة التبويب النتائج. أنا قبعة ملف Exel أفعل حتى الآن يتم ترتيب ”نوع العمود” للكشف عن SL TP. لاحظ أنني أستخدم نقطة وقف متحركة ، لذلك لدي عدد قليل من SL ، والتي هي في الربح. طلب البحث الخاص بي هو أن ما لا أقوم به هو ...
    mql5.com هناك عدد قليل من الحلول أيضا في هذه المنطقة. محاولة منصة mt5. - تمكن هذه المنصة backtesting في بيئة متعددة و multitimeframe. هناك أيضا حلول أخرى أفضل

أذونات النشر

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
  • رمز BB مفعل
  • الابتسامات مفعلة
  • رمز[IMG] مفعل
  • رمز [VIDEO] مفعل
  • رمز HTML غير مفعل
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.