Thread: لماذا لا يعمل تركيب المنحنى؟

أثناء البحث عن نظام مربح ، التقيت مرارًا وتكرارًا بظاهرة غريبة - نظام مُحسَّن لفترة معينة أكثر من ذلك لا يعمل في الوقت الحالي. لقد ضربت هذا بشكل متكرر لدرجة أنني لم أعد أتوقع بعض النتائج المثلى للنظام. ومع ذلك ، لا أفهم لماذا يمكن أن يحدث هذا. كيف يمكن لنظام فعال ، عند التحسين ، التوقف عن العمل على الفور؟

وبمجرد إعطائنا نظامًا ، فإننا نبني ثقتنا من خلال اختباره ، ونريد أن نرى كيف كان يعمل من قبل. نقرر ما إذا كان سيتم تداوله أم لا بناءً على أدائه السابق. يوفر لنا التحسين أفضل سجل تتبع للآلة. وثيقة الأداء هذه ، إذا لم يتم إخبارنا بأنها قد تم تحسينها ، لا تختلف عن أي وثيقة مسار أخرى لنا. ولكن عندما كنا نعتقد في ما رأيناه ، يمكن أن يؤدي بنا إلى الخراب المالي. ما هو الخطأ؟

بغض النظر عن مدى قيامنا بتحسين النظام ، فإنه لا يزال يعتمد على البيانات التاريخية. وعندما نتمكن من العودة في الوقت المحدد مع هذا النظام الأمثل المحدد ، فإننا سنكون على يقين من أننا سوف نخلق الأرباح المذهلة التي يعرضها النظام. ولكن عندما نقوم بتداولها في المستقبل وفي الوقت الحالي ، يمكن أن يتم القضاء بسهولة على حسابك في العام الماضي بنسبة 200٪. كيف يمكن حصول هذا؟

في كل سنة تقويمية ، يبدو شكل الرسم البياني مختلفًا. قارن بين سنة وأخرى .... ستكون مختلفة تمامًا. عليك أن تتراجع وترى ما يحدث حقاً .... سوق EURUSD لعام 2007 ليس سوق EURUSD لعام 2006. الخ .. إذا كان EA الخاص بك يمكن أن تصمد أمام اختبار الزمن ... الدولة 6 سنوات من backtesting .... ثم قد يكون لديك شيء. أفترض حتى 2 سنوات في صف من النتائج يستحق الاختبار الذي هو إلى الأمام.

Originally Posted by ;

خلال عملي بحثًا عن نظام مربح ، التقيت مرارًا وتكرارًا بظاهرة غريبة - إستراتيجية مُحسّنة لفترة محددة أكثر من عدم إنجاز المهمة في الوقت الحاضر. لقد واجهت هذا في كثير من الأحيان إلى المرحلة التي لم أعد أتوقع بعض النتائج الأمثل للنظام. ومع ذلك ، لا أعرف لماذا يحدث هذا. كيف يمكن لنظام فعال ، عند التحسين ، التوقف عن العمل على الفور؟ عندما يتم إعطاؤنا نظامًا ، فإننا نبني تأكيدنا عن طريق اختباره ، ونريد أن نرى كيف تم استخدامه سابقًا. نحن نحدد ما إذا كان سيتم تداوله أم لا بناءً على أدائه السابق. يوفر التحسين أفضل سجل تتبع لهذا النظام. سجل الأداء هذا ، إذا لم يتم إخبارنا بأنه تم تحسينه ، لا يختلف عن أي سجل آخر لنا. ومع ذلك ، إذا كنا نؤمن بما رأيناه ، فإنه يمكن أن يوجهنا إلى الخراب المالي. ما هو الخطأ؟ ومع ذلك ، فإننا نقوم بتحسين نظام ما ، لكنه لا يزال يعتمد على البيانات التاريخية. وعندما نتمكن من العودة في الوقت المناسب مع هذا النظام الأمثل ، كنا شبه مؤكدين نخلق الأرباح الرائعة التي يعرضها نظام الكمبيوتر. ومع ذلك ، فعندما نقوم بتداوله في المستقبل وفي الوقت الحالي ، يمكن لمنصة التداول المربحة التي بلغت 200٪ في العام الماضي أن تمحو بسهولة من حسابك. كيف يمكن أن يحدث هذا؟

Originally Posted by ;

خلال عملي بحثًا عن نظام مربح ، التقيت مرارًا وتكرارًا بظاهرة غريبة - إستراتيجية مُحسّنة لفترة محددة أكثر من عدم إنجاز المهمة في الوقت الحاضر. لقد واجهت هذا في كثير من الأحيان إلى المرحلة التي لم أعد أتوقع بعض النتائج الأمثل للنظام. ومع ذلك ، لا أعرف لماذا يحدث هذا. كيف يمكن لنظام فعال ، عند التحسين ، التوقف عن العمل على الفور؟ عندما يتم إعطاؤنا نظامًا ، فإننا نبني تأكيدنا عن طريق اختباره ، ونريد أن نرى كيف تم استخدامه سابقًا. نحن نحدد ما إذا كان سيتم تداوله أم لا بناءً على أدائه السابق. يوفر التحسين أفضل سجل تتبع لهذا النظام. سجل الأداء هذا ، إذا لم يتم إخبارنا بأنه تم تحسينه ، لا يختلف عن أي سجل آخر لنا. ومع ذلك ، إذا كنا نؤمن بما رأيناه ، فإنه يمكن أن يوجهنا إلى الخراب المالي. ما هو الخطأ؟ ومع ذلك ، فإننا نقوم بتحسين نظام ما ، لكنه لا يزال يعتمد على البيانات التاريخية. وعندما نتمكن من العودة في الوقت المناسب مع هذا النظام الأمثل ، كنا شبه مؤكدين نخلق الأرباح الرائعة التي يعرضها نظام الكمبيوتر. ومع ذلك ، فعندما نقوم بتداوله في المستقبل وفي الوقت الحالي ، يمكن لمنصة التداول المربحة التي بلغت 200٪ في العام الماضي أن تمحو بسهولة من حسابك. كيف يمكن أن يحدث هذا؟

2 مرفق (مرفقات)

Originally Posted by ؛

طوال عملي بحثًا عن نظام مربح ، التقيت مرارًا وتكرارًا بظاهرة غريبة - نظام مُحسَّن لفترة معينة في أكثر الأحيان لا يعمل في الوقت الحاضر. لقد صدمت هذا في كثير من الأحيان إلى المرحلة التي لم أعد أثق بأي نتائج محسنة لنظام. ومع ذلك ، لا أفهم سبب حدوث ذلك. كيف يمكن لنظام يعمل ، عند التحسين ، أن يتوقف عن العمل على الفور؟ وبمجرد تزويدنا بنظام ما ، فإننا نبني تأكيدنا من خلال الاختبار العكسي له ، ونريد أن نرى كيف كان يعمل من قبل. نحن نقرر ما إذا كان سيتم تداوله أم لا بناءً على أدائه السابق. يوفر التحسين سجل تتبع هذا الجهاز لنا. إن سجل الأداء هذا ، إذا لم يتم إخبارنا بأنه تم تحسينه ، لا يختلف عن أي سجل آخر لنا. ومع ذلك ، إذا صدقنا ما رأيناه ، فقد يؤدي بنا إلى الخراب المالي. ما الخطأ في التحسين الذي جعله يفعل ذلك؟ على الرغم من أننا نوفر طريقة أفضل ، إلا أنها لا تزال تعتمد على البيانات التاريخية. وإذا استطعنا العودة في الوقت المناسب مع هذا النظام الأمثل المحدد ، فإننا سنكون على يقين من إنشاء الأرباح الرائعة التي يعرضها نظام الكمبيوتر. ومع ذلك ، إذا قمنا بالتداول في المستقبل وفي الوقت الحالي ، فإن منصة ربحية بنسبة 200٪ يمكن أن تمحو حسابك بسهولة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟

تحسين نظام التداول جذاب للغاية. يتطلب الكثير من الخبرة والمعرفة لتكون قادرة على تحقيق أقصى قدر من منصة التداول دون تدمير الجهاز. تعتبر بيانات الأسعار التي تقوم ببناء نظامك فيها عشوائية (بقدر ما يتعلق الأمر بالماكينة) باستثناء حالات عدم الكفاءة التي يحاول النظام استغلالها. عند إنشاء النظام الأساسي الخاص بك ، هناك متغيرات مختلفة تشارك مثل الفترات الزمنية الخاصة بشهاداتك SL و TP الخ .. هذه المتغيرات هي مستوياتك من الحرية. أثناء التحسين يتم أخذ قيم مختلفة لدرجات الحرية الخاصة بك وتحليلها للعثور على الأفضل بعد. المشكلة هي أنه إذا كان لديك على سبيل المثال اثنين من المتغيرات التي تريد تحقيق أقصى قدر من كل واحد منها تمتلك مجموعة من القول 1-100 مع خطوة واحدة لديك 10000 اختبارات مختلفة. إذا كان من هذه الاختبارات زوجان فقط تكون نتائجك مربحة فقط. احتمالات أن السوق سوف تتصرف كما فعلت سابقا غير موجودة. هذا هو السبب في أن مجرد تحسين نظام واستخدام القيم التي أظهرت الربح المثالي لن تنجح أبدا. تحتاج إلى تطوير وتحسين النظام الخاص بك على نموذج البيانات والقيام باختبار آخر من عينة من المعلومات. يجب عليك أيضا تحليل rezults التسويق الخاص بك. أفضل طريقة وجدت أن هذا هو استخدام الوهج. ستقوم باستيراد المعلومات الأكثر ملاءمة لكل اختبار. أنا عادة ما تحلل ما يلي لكل اختبار: ربح الإنترنت ؛ ٪ مربحة ؛ متغير الربح ماكس. DD. حساب العودة ثم أخذ هذه النتائج وإنشاء جدول محوري. بعد ذلك ، أنشئ مخططًا ثلاثي الأبعاد لهذه PT See Picture. بعد الحصول على مخطط بياني ، أختار النطاق أو الأرقام المربحة والموجودة في نفس الوقتالوقت لدينا جزء رائع من الرسم البياني المغطاة. في هذه الحالة ، يكون اللون الأرجواني له نطاق يتراوح بين 10000-20000. الآن أعود إلى جدول Pivot الخاص بي واستخدم التنسيق الشرطي المتوهج لإبراز الأرقام في هذا النطاق فقط. ثم أختار رقمًا يقع في منتصف منطقة مميزة. القيم المحسنة التي أنتجت هذا المبلغ هي التي سأستخدمها للتداول في الجهاز. انظر الصورة. يمكنك إجراء نفس الشيء للقيم الأخرى من هذا التحسين مثل DD. على أي حال ، آمل أن يساعدك هذا في البدء والتأكد من أن الأمور أكثر وضوحًا.
https://www.cavemantrading.com/forex...o-account.html
https://www.cavemantrading.com/forex...-220-99-a.html

الكثير من المتغيرات. عندما تكون عبارة واحدة من رجل يمكن أن تحرك الجبال في السوق ، فإن اختبار backtesting لن ينجح أبدًا لأنك لن تعرف أبدًا ما الذي حرك السوق أثناء اختبارك الخلفي. الأساسيات لا تهتم بالتقنيات. قرأت عن كبار التجار وكلهم يتاجرون في الأساسيات. يتداولون جميعهم على احتمال وجود عملة معينة قيد الإصدار ، وما إلى ذلك. كل من EA وأنظمة تعتمد بشكل صارم على التقنية التي هي جزء من ما يحرك السوق حقا. صعوبة أخرى هي توسيع هوامش. Backtesting معيبة جدا لأنك لا تعرف أبداً ما كان السبريد في وقت الشمعة ، خصوصاً الكبيرة منها. أنا لست خبيرا وتجاريا فقط مثل هواية وهذه هي ملاحظاتي المتواضعة. كلما قمت بإجراء أبحاث فنية ، كلما ازداد اقتناعي بأن الشمعدانات من المحتمل أن تكون القوة الأقوى في التداول على المدى القصير. في حالة عدم اشتمال النظام على نقاط مقاومة بأرقام مستديرة ، فمن المحتمل ألا يعمل.

Originally Posted by ;

قرأت عن المتداولين الضخمين وكلهم يتاجرون في الأساسيات. كلهم يتداولون على احتمال وجود عملة معينة في ورطة ، وما إلى ذلك. جميع EA وأنظمة تستند بشكل صارم على التقنية التي هي جزء مما يتحرك في الواقع في السوق.

لديهم أيضا مصدر المعلومات التي لم تفعلها

من بين الأشياء التي قد تستخدمها في تطوير الأنظمة الخاصة بك هو المتوقع. التوقع = (averagewin * win٪) - (averageloss * loss٪) يجب أن يكون توقعك المتوقع على أساس الاختبار (من العينة) إلى الأمام أعلى من القيمة الموجودة في بيانات العينة. عندما يكون لديك توقعات كبيرة ، وتستمر في الاختبار ، فهذا نظام موثوق إلى حد ما. من المتوقع ، من حيث المفهوم ، أن يكون التوقع أكثر صعوبة مقارنةً بالمنحنى الفعلي. يعتمد معظم مطوري الأنظمة الجدد على هذا المنحنى. وهذا ليس ما ينبغي على الفرد التركيز عليه حقًا (إنه أمر بالغ الأهمية ، ومع ذلك ، هناك قيم إضافية أكثر أهمية)

مرحبا Mr.Trend ، بفضل جوابك. اكتمال backtest على بيانات 5 دقائق من ديسمبر 2002 إلى ديسمبر 2006 ، وقد ولدت بلدي EA حوالي 815 تداولات خلال هذه الفترة. لقد استخدمت السعر فقط لتحديد الدخول والخروج. لا مزيد من الهنود المعقدين. لقد حسبت أن المتوقع هو حوالي 94. وفقا ل Dr.Van Tharp ، وهذا يعني أنه مقابل كل صفقة 1 لوطي كسب ، يمكن أن أتوقع ربح 94 $. لقد ولّدت إستراتيجيتي 111 صفقة منذ ديسمبر 2006 ، والنتيجة هي سحب صافي قدره 8690 دولار ، بدلاً من الربح. هنا لدي نظام تم تحسينه على خلفية 4 سنوات من البيانات 5 دقائق. أظهرت نتيجة التحسين عدة مجموعات من المعلمات المربحة. لم أقرر ما هو الأفضل ، لكنني اخترت ما اعتقدت أنه الأكثر استقرارًا. لقد قمت بتقييم المعاملة من خلال التجارة باستخدام مخطط تم إنشاؤه بواسطة الوضع المرئي ل MT4. وبصرف النظر عن عدد قليل من الصفقات التي لم تحدث بالفعل بسبب قضايا انتشار غريبة. كانت كل معاملة هناك. كما أن الصفقات المفقودة لم تؤثر على أرباح الماكينة. على الرغم من ذلك ، انخفض هذا الموسم. الحمد لله أنا لم أكن أتاجر به لأنه في أعماقي ، اعتقدت أنه كان جيدًا للغاية. بحيث تعمل على جهاز محاكاة بدلا من ذلك. لكن مع ذلك ، كنت قد تأثرت بالنتيجة بشكل مفاجئ. كيف يمكن أن تفقد ذلك كيف يمكن أن تذهب هذا النوع من تقويتي اعتقادي أنه لا يوجد مثل هذه الأنظمة المحددة. بعد أي مجالات وظيفية أخرى ، مثل ألعاب الشطرنج أو الألعاب الأولمبية أو الفيزياء النووية ، يتعين على الممثلين دراسة وممارسة العديد من السنوات حتى يصبحوا أكفاء في مجالاتهم ، والمزيد من الوقت ليصبحوا خبراء. كيف أتوقع أن يكون التداول مختلفًا؟ الآن أنا في حيرة بشأن طريقة لبدء رحلتي. من أجل التجارة يجب أن يكون لدي sytem. من أجل الحصول على تأكيد لدي للقيام backtesting من الجهاز. ولكن كيف يمكنني معرفة أن معلمات الجهاز غير محسّنة؟ لا سيما عندما أدرك أن النظام يمكن أن يكشف عن أرباح كبيرة مع مئات الصفقات على مدى عدة سنوات وليس جديرة بالثقة؟ حتى إذا اخترت المعلمات لا يزال هناك خطر أن تكون بين مجموعات من المعلمات المحسنة. عندما أكتب هذا بدأت أدرك أن الاختبار الخلفي لا يمكن أن ينجز المهمة. الطريقة الوحيدة للاستفادة من السوق هي الانغماس في ذلك والتكيف معها دائمًا. لا يوجد أي نظام ثابت استطعت التقاطه واتباعه وغني. سأفعلها بنفسي

أنا تاجر ونسق ميكانيكي بنسبة 100٪. بعد 10 سنوات من الآن سأعود إلى الموضوع وأقول نفس الشيء. إليك بعض الحكمة التي التقطتها على الطريق:
https://www.cavemantrading.com/crypt...s-globals.htmlقامت Aparsai بنشر حساب Pipboxer حقيقي بنسبة 100٪ مع فتحه منذ ثلاثة أشهر. هذا هو نظام آخر غير غير أخلاقي.
https://www.cavemantrading.com/forex...-almo-ver.html[QUOTE= ؛] وأنا أكتب هذا بدأت أدرك أن الاختبار الخلفي لا يمكن الحصول على هذه المهمة. الطريقة الوحيدة للربح من السوق هي الانغماس فيه والتكيف معه باستمرار. ليس هناك أي نظام ثابت يمكنني التقاطه ومتابعته والاكتفاء به. سأحتاج إلى اتخاذ إجراء بنفسي. [/اقتبس]

تركيب المنحنى لا يقوم بهذه المهمة. نظرًا لأن الجميع يمكنهم تحديد أي عدد من المتوسطات المتحركة ، وأضمن لك أن تجد واحدًا يعمل. أفهم - لقد فعلت ذلك عندما بدأت في النمو. Backtesting هو في الحقيقة مجرد لقطة من ضمان النظام. أنا أوصي دائما بأن يقوم الفرد بعمل اختبار العينة (2002-2007) ، ثم القيام بتقييمات عشوائية للفترة 2002-2004 ، 2004-2005 ، 2004-2007 ، 2006-2007. انظر كيف يعمل ذلك. إذا كان هذا يعمل بشكل جيد ، على سبيل المثال المتوقع ، ثم البدء في اختبار مباشر ، على حساب مايكرو ، المخاطرة بعشرة قروش بنقطة. الحصول على حوالي 300 صفقة. إذا كانت تبدو رائعة ، فحينئذٍ سأقوم بتداولها. هذا إلى حد كبير ملخص لكيفية إنشاء الأنظمة. لكل عشرين محاولة ، أتلقى حوالي اثنين من الحق.

Bluefox ، هذه رسالة جيدة وموضوع. شكرا لك على البدء. لدي مجموعة متنوعة من الإجابات على الملصقات المختلفة لذا يرجى أن تضع في اعتبارك. أولاً ، حسب فهمي ، لا أحد يعمل كل منحنى المنحنى. على الرغم من ذلك ، أراه كثيرًا ، وخاصة هنا في المنتدى. يلتقط شخص ما نسخة طبق الأصل من MT4 ، وينزلق إلى زوجين من EMAs ، ويقوم بعملية تحسين ، ومقالات مخطط رائع ، ويقوم الجميع بتنزيلها ، ويتخطى جزء الحساب التجريبي ، ويفقد المال. إذا كنت تحتضن تركيب المنحنى أو أكثر دقة ، أم لا أم لا ، فأنت مشارك غير راغب. حقيقة أنك اخترت FX على أسواق أخرى ، اخترت نظامًا معينًا ، واخترت وضعتك الداخلية ، واخترت معايير معينة ، واخترت الإطار الزمني للتداول ، واخترت زوج (أزواج) العملات للتداول. مناسب. كتب كاملة كتبت على backtesting والتحسين. أتساءل كم من أولئك الذين شملتهم الاستطلاع قبل الوصول إلى استنتاجاتك. لقد ذكرت الفيزياء الذرية (بالمناسبة ، لديّ شهادة في الهندسة النووية بفضل الاستشهاد بالصناعة) وسأخبركم بأننا درسنا فترة طويلة وصعبة قبل أخذ ضوابط المفاعل. لا يوجد منتدى ذري لأولئك الذين يقولون إنه لن ينجح ببساطة لأنهم لم يدرسوه. إن علم الاختيار ، الاختبار الخلفي ، الخروج من بيانات العينة ، تقييم النتائج ، الخوارزميات الجينية ، والتحليل إلى الأمام هي كلها أجزاء حيوية. كما قلت ، كتبت كتب كاملة حول هذا الموضوع ولن تقدم لي بلادي التقديم على كل منها العدالة. يشبه التحسين لعب الألعاب. إذا فهمت بالضبط ما تفعله ، فمن الممكن طهي وجبتك وتدفئة منزلك. إذا لم تقم بذلك ، فمن المحتمل أن تحرق منزلك. لقد ذكرت في مكان آخر أن هناك اختلافًا كبيرًا بين الأتمتة والنتائج. في تلك الفجوة تكمن جميع المواضيع التي ذكرتها أعلاه. ، أنا لا أتفق مع ملاحظتك أنه يجب على egy أن يتحدى 6 عقود من اختبار backtesting. لقد أشرت إلى أن الأسواق تتغير وهذا صحيح. لذا ، لماذا يمكنك تحسين السوق الذي لا ينطبق على تداول اليوم الحالي؟ وكلما زادت البيانات التي تعرضها لمصر الخاصة بك ، كلما ازدادت لديك القدرة على استيعاب هذه الأسواق. هل أنت في حاجة إلى رحلة عادلة تتجول في السوق أم تريدها أن تقدم بئر جيدة في هذا الوقت؟ هل يضع أصحاب سيارات الركوب سيارتهم لكل مسار أو يقومون ببناء سيارة واحدة بطيئة يمكنها القيام بكل شيء على كل مسار من الحلبة؟ Sergiu ، وظيفة مذهلة! من بين أفضل ما رأيته في هذا الموسم ، لكنه ربما كان متقدمًا بعض الشيء. درجات الحرية أمر حاسم للغاية. لقد قرأت ، وأوافق ، على أنه لكل مبلغ من الحرية يجب أن تمتلك ما لا يقل عن 30 صفقة متاحة للاختبار. هذه المبالغ يمكن أن تتراكم بسرعة. جزء كبير آخر من هذا المنصب هو أن القمة القصوى المطلقة ليست بالضرورة مثالية. إذا انخفض الأداء بسرعة حول القمة ، فهذا يعني أنه ليس مزيجًا جيدًا. من الأفضل بكثير تحديد موقع قمة مستديرة عالية حيث ستستمر في الربح كالسوقالتغييرات. تتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في استخدام خوارزميات gentic لتحليلها بدلاً من أنظمة تحسين القوة الغاشمة التي تأتي مع برامج التخطيط. طريقة أخرى هي في الواقع فحص نتائجك ورسمها كما لديك. Athalon ، يمكن أن يكون انتشار متغير مشكلة ، ومع ذلك ، يمكنك أن تقرر على عدد محافظ في برنامج الاختبار الخاص بك ، وكذلك تفعل بشكل جيد. إذا كانت تجارتك الإلكترونية تتداول فقط في النشرات الإخبارية ، فعندئذ نعم ، فإن المتغير المتغير سيكون مشكلة. الخيار الآخر هو استخدام وسيط انتشار ثابت. لقد أنشأت بعض الملاحظات الأخرى غير المنقحة ولكن لكل ملاحظاته الخاصة. أنا لست هنا لإقناعك بالتسجيل الآلي.