باستخدام ATR بشكل غير صحيح أثناء الاختبار الخلفي :(
Results 1 to 8 of 8

Thread: باستخدام ATR بشكل غير صحيح أثناء الاختبار الخلفي :(

  1. #1
    أعتقد أنني ارتكبت خطأ الصاعد فقط ، لذا آمل أن يكون هذا الخيط في المكان المناسب. *تنهد*

    لذا أكملت للتو اختبارًا شاملًا شاملًا تمامًا وبدأت مؤخرًا في تداوله. إلى روحي عند مقارنة ملاحظاتي ، اكتشفت أن شخصية ATR التي كنت أستخدمها على أساس يومي (مباشر) كانت مختلفة عن تلك التي استخدمتها في الاختبار الخلفي. يبدو أن مؤشر ATR مدرج في النسخة الأساسية للجميع من MT4 لتحديث متوسطه في الوقت الفعلي - على الرسم البياني اليومي. لقد افترضت أنني حصلت على مبالغ على مبلغ X السابق من المرات ، وليس X السابق اليوم. لذا فإن استراتيجيتي المدروسة والمدهشة المختبرة من الخلف موضع شك. في الأساس كنت أستخدم كرة بلورية متقلبة في المساء الأخير من كل فترة تم حسابها في المتوسط. عندما استعملت 50 فترة ، قد لا تكون هذه صفقة كبيرة ، لكن حجم العينة أصغر بكثير.

    ماذا علي أن أفعل؟ (الى جانب قتل نفسي)





    في فترة ATR اليومية الأكثر إيجازًا ، هل من المعتاد عدم تضمين اليوم الحالي على نظامك أو قيام الأشخاص بتضمينه ببساطة وعدم الانتباه إليه في بداية فترة التداول في الولايات المتحدة ، فقط 1/3 من اليوم الحالي يتم حساب معدل التذبذب في نموذج ATR الخاص بك.

    شكرا على استماعكم.

    أحتاج مشروبا....

    SD

  2. #2
    نعم يشمل ATR الفاصل الزمني الحالي. إذا كنت ترغب في استخدام ATR في استراتيجية ، فإنني استخدم اليوم السابق. أيضا ، هناك العديد من التقنيات المميزة لحساب ATR ، وعدد قليل من استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط للنطاق الحقيقي (وهو في الواقع أبسط) ، والبعض الآخر يستخدم المتوسط ​​المتحرك الأسي للنطاق الحقيقي ، مما يعطي وزنا أكبر للفترات الأخيرة. بشكل مزعج ، لا تظهر المنصات عادةً الطريقة التي تستخدمها لحساب ATR ، يمكنك فقط أن تعرف من خلال العمل إلى الخلف وحسابها لنفسك. (على الرغم من أنني سأخبرك أن منصة CTRADER تستخدم حساب متوسط ​​متحرك بسيط. المزيد عن الطرق الثلاثة المقبولة هنا:
    http://www.macroption.com/atr-excel/

  3. #3
    باستخدام تقلبات صغيرة 3 ساعات منذ نقطة النهاية لأعداد يوم الاثنين من يوم هو الجنون. في كل يوم أحد ، يمكنك رؤية انخفاض متوسط ​​على ATR 7 مرة وتصحيح يوم الاثنين. هل الناس حقا بعد الاختبار باستخدام مبلغ الأحد منخفض بشكل غير طبيعي ليوم الاثنين؟ إنه يقلل من نطاق الاثنين في كل مرة.

  4. #4
    اذهبوا من الحانة يوم الجمعة؟

  5. #5
    نعم أنا أفهم. نعم تنفجر إذا كنت تريد برمجتها ولكنني سأركز على تحسين ATR لأنه صريح جداً. بعض العناصر التي قد ترغب في اختبارها - يوم الترجيح للأسبوع (MonFri دائماً كسر نطاقات أكثر من tuewedthu) ، جلسات الترجيح (جلسات شرقية أصغر) ، وحصلة الترجيح (الأمس أهم بكثير من يومين ، 3 أيام قبل) ، ترجيح الأخبار الكبيرة (NFP على سبيل المثال) وأخيراً رفض الأحد ، ما لم تكن الفجوات. على الأنظمة الزمنية اللحظية ، هناك بعض حسابات التذبذب المستقرة إلى حد ما والتي يمكنك استخدامها للتأثير. في نهاية المطاف ، إذا كنت تتوهم فعلاً ، فقم بتضمين مجموعات التطاير والطريقة التي تؤدي بها الارتطامات أو الأعطال المماثلة إلى عكس التقلب إلى عكس ذلك (نطاق كبير مجنون أو توقف رقمي).

  6. #6

    Quote Originally Posted by ;
    نعم أنا أفهم. نعم أذهب يوم الجمعة إذا كنت ترغب في برمجة البرنامج لكنني سأركز على تحسين ATR لأنه صريح جداً. بعض الأشياء التي قد ترغب في فحصها - يوم الترجيح للأسبوع (MonFri تقسم دائماً نطاقات أكثر من tuewedthu) ، جلسات الترجيح (الجلسات الآسيوية الأصغر) ، وحصيلة الترجيح (الأمس أهم بكثير من الأمرين أيام ، 3 مرات الخ) ، ترجيح أخبار كبيرة (NFP على سبيل المثال) ، وفي النهاية رفض يوم الأحد ، إلا إذا ضرب. على الأنظمة الزمنية اللحظية ، هناك بعض التذبذبات مستقرة إلى حد كبير ساعة بساعة يمكنك استخدامها للتأثير ....
    أعتقد أنني سأحتفظ بحساب ATR من خلال جدول البيانات ولن أتوقف إلا عن استخدام مؤشرات MT4 في الوقت الحالي. يبدو الجمع بين الاثنين يومًا طبيعيًا نظرًا لأن نطاق يوم الأحد يكون بشكل عام داخل يوم الاثنين وأو غالبًا مع تدفق يوم الاثنين. ماذا أفكر؟

  7. #7
    Quote Originally Posted by ;
    اقتبس مسرور انك تكتشف الشذوذ في MT4. أنا غير مؤمن في ADR ATR أو أي شيء يستخدم Highs و Lows بما في ذلك تعريف الاتجاه. ستكون النقاط المنخفضة والمرتفعة الأقاليم على الرسوم البيانية الأكثر اعتمادًا على السيولة وظروف السوق المتغيرة التي لا يمكن التنبؤ بها أو فهمها أو تمثيلها بدقة في أي تاريخ من عرض الوقت. سيؤدي ذلك دائمًا إلى نتائج متسقة سواء في الاختبار الخلفي أو في الاختبار. الاستثناء الوحيد لهذا هو أن HL من الشموع WEEKLY لأن هذه هي المدة الوحيدة عندما ...
    أنت تبدو مثل نظريات المؤامرة.
    ATR يعمل بشكل جيد بالنسبة لي وهو الانضباط التقني المقبولة إلى حد ما بين تجار التجزئة الناجحة. في حين أن الاختراق الزائف هو المعيار في الفوركس ، فإن تزوير نطاقات التقلب اليومية قد يكون خدعة.

  8. #8

    Quote Originally Posted by ;
    quote أعتقد أنني من المحتمل أن أحافظ على حساب ATR من خلال جدول البيانات وأتوقف فقط عن استخدام مؤشرات MT4 في الوقت الحالي. والاختلاط مع يوم الاثنين يبدو طبيعيا حيث أن نطاق يوم الأحد يكون عادة داخل يوم الاثنين مع تدفق يوم الاثنين. ماذا تفكر؟
    أعتقد أن ذلك سيحدث بشكل جيد - أو بالأحرى مع تدفق يوم الجمعة. أعتقد أن VEE اختلطت على الدقة بدلاً من الاحتمالات ولكن الحقائق لا تكمن. حظا طيبا وفقك الله

أذونات النشر

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
  • رمز BB مفعل
  • الابتسامات مفعلة
  • رمز[IMG] مفعل
  • رمز [VIDEO] مفعل
  • رمز HTML غير مفعل
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.