_AR.gif)
ماذا أفعل:
أقوم حاليًا بتطوير نماذج arb stat اليومية المستخدمة لتقدير القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام الإحصائيات. من أجل تعظيم معايير وحداتي ، يمكن استخدام التعلم الآلي ، لأن هذا يسمح للنموذج بالتكيّف مع السوق. لأنني متورط في الارتداد الذي يشتهر بالتعادل قبل الأرباح ، فإنني أتحمل العقبات التي تنطوي على نوع من أزواج التداول. على الرغم من أن تداول الأزواج ينطوي على التحوط من جانب السوق والتقلبات التي ستساعد على تقليل عمليات السحب ، إلا أنه يحمل أيضًا فائدة ثانية تتمثل في أنك لا تتوقع الاتجاهات ولكن بدلاً من ذلك الارتباطات والعوائد ، وبالتالي لا يهم إذا كانت السلع أو الاقتصادات الإقليمية التي تمول هذا الزوج تتراجع أو تزيد ، فقط أن انتشار الأفعال على النحو المرغوب فيه. وهذا يجعل تداول الأزواج ينظر إليه بشكل أفضل على أنه ميزة مفتعلة خاصة به. وهذا يشبه الطريقة التي لا تتنبأ بها tri-arb باتجاه هذا السوق ، بل الفجوة بين عرض سعر العرض بثلاث عملات ، وبالتالي إنشاء أصل.
يعتمد تداول الفوركس غالبًا على عمليات ترحيل صغيرة غالباً ما تصل إلى 10 نقاط أساسية أو أقل من أجل الربح ، وبسبب التحوّط من التقلب والبيتا ، فإن الرافعة المالية العالية آمنة للاستخدام. تُحوّل الإستراتيجية أكثر من مليون دولار من حجم التداول سنويًا لكل دولار في المحفظة ، وبالتالي من المحتمل أن يكون حجم التداول 1.5 مليون دولار أمريكي في كل عام. إدارة المخاطر هي فريدة للغاية بالنسبة إلى النموذج الخاص بي ، بدلاً من تكريس حجم كبير ، يتم تخصيص تقلب. يتيح استهداف التقلب وجود قدر متساوٍ من التقلبات لكل معاملة واحدة. هذا جزء مما يسمى محفظة تكافؤ المخاطر ، التي أتحدث عنها على يوتيوب الخاص بي وسوف أقوم بتضمين فيديو يشرحها. وستكون محفظة رأس المال المخاطر نسبة شارب في المتوسط من طريقة التخصيص المستخدمة من قبل المستثمرين.
إن عائدتي المتوقعة الحالية هي 50 في المائة على الاستثمار ، وكذلك تقلباتي المستهدفة هي 25 في المائة ، ومع ذلك فإن التقلب قد يكون أكبر من ذلك حيث أنني أقدر حجم الأصول فقط. أقوم حاليًا بقياس نسبتي إلى مؤشر DBCR Dynamic FX ، والذي سأقوم بتضمين فيديو خاص بي يشرح بالتفصيل. DBCR الديناميكي هو مؤشر ألفا FX لمديري actve لقياس نسبتهم ، وبطرق كثيرة تشبه إلى حد كبير SP500 في حالة قيامك بتعريف SP500 ضمن فهرس ألفا بدلاً من فهرس بيتا. تاريخيا حققت DBCR الديناميكية نسبة حادة من واحد. إذا كان لديك أي استفسارات لا تتردد في طرحها!
طريقة قياس الأداء:
فيديو مدرج
null
تعادل المخاطر:
فيديو مدرج
رد مع اقتباس
Originally Posted by ;
