Thread: استراتيجيات إدارة الأموال

Originally Posted by ;

استخدام مارتينجال في التداول الاتجاهي (هل كنت تصنع المال أو تقضي عليه لأن السوق يتحرك بطريقة معينة) هي أسرع طريقة لشوروين RUIN. عليك استخدام مكافحة martingale في مثل هذه الحالات ، ليس هناك أي طريقة من حوله. هذا ليس رأيي ، هذه حقيقة أثبتها أفضل علماء العالم.

ليس فقط أنه ثبت بشكل أكثر حسمًا مع سلسلة ضخمة من أكبر الخاسرين في العالم. FT

Originally Posted by ;

جعلت mm لتكون أكثر تعقيدا بكثير مما يجب أن تكون. إن أبسط طريقة لعبارة X في المائة من محفظتك على كل معاملة (المعروف أيضا باسم percentR) هي الأفضل عادة. ستجد أن أكبر المتداولين المؤسسيين الأكثر تطوراً ما زالوا يستخدمون٪ R.

شريطة أن يكون لديك النوع المناسب من الحساب لتخصيص حجم المكان للتخلص من مشاكل الروافع غير المتماثلة ، فكلها تدور حول إدارة الأموال الأكثر قوة من خلال أوسع مجموعة من الأنظمة وظروف السوق هناك. قدم

Originally Posted by ;

لأن ive قالت ، ألتزم بـ٪ R لـ MM (خطر نسبة ثابتة من المحفظة على كل معاملة). هذا حقا مفهوم بسيط يعمل. لدي خطة MM أخرى أود استخدامها. يطلق عليه ٪ RP. هذا هو حقا حيث تراهن بنسبة ٪ من محفظتك على كل معاملة ، بالإضافة إلى نسبة مئوية من أرباحك. على سبيل المثال ... حجم المحفظة الأولية = 100،000 حجم محفظة الحالي = $ 120،000 الربح الحالي للمحفظة = $ 20،000٪ R = 1٪٪ P = 1٪ مع Plain٪ R ، سوف تتجاوز 1٪ على كل معاملة (1٪ من $ 100،000 = 1200 $). ولكن مع٪ RP ، ستكون قد تجاوزت 1،200 $ 1٪ من الأرباح (1٪ من 20،000 = 200 $). سوف تخاطر بمبلغ 1400 دولار على كل معاملة. إذا لم يكن حسابك يحقق أي ربح ، فستعمل RP تمامًا مثل٪ R. فقط عندما تظهر ربحًا تبدأ في المخاطرة بنسبة من أرباحك في كل صفقة. هذا هو حقا وسيلة رائعة لزراعة حسابك بسرعة ، وعادة ما تجد أنه أفضل من الطرق المثالية التي تحاول تحقيق نفس الفذ.

لقد وضعت جدول بيانات حول هذا النوع الدقيق من النظام الذي سمح بوضع مستوى خطر مختلف لتلك الأسهم والأرباح. لعبت الجولة وجربت عددًا قليلاً من السيناريوهات. في النهاية وجدت أنه من الأسهل فقط زيادة أكثر من (٪ r) حجم المركز حيث أن الأرباح بلغت مبالغ معينة وأن منحنى الأسهم كان أبسط للتحكم وأكثر ملموساً بهذه الطريقة. في النهاية كان نسخة على خطة التحجيم موقف نسبة. قدم FT

فيجي ، نهج MM الذي يصفه ميرلين الأول Utilize ، مأخوذة من كتاب فان ثارب. لقد قمت أيضًا بعمل صغير باستخدام جدول بيانات حول الموضوع. في الواقع ، أخذت جدولاً من حسابك ، وقمت بتعديله لهذا الغرض. شيء واحد أضفته ، بالإضافة إلى الحقل لمزيد من المخاطر٪ ليتم توظيفه على الأرباح وبالتالي تحديد العقود الإضافية المتداولة ، كان العمود الذي يحسب الخطر الإجمالي الجديد للتجارة. من خلال دمج المخاطرة الأولية٪ bucks ، دعنا نقول 2٪ ، وخطر٪ في أرباح على استخدامي لقد تمكنت من تحديد مقدار المخاطرة التي كانت كل تجارة تجازف بها بشكل عام ، فيما يتعلق بحساب الأسهم ، بغض النظر عن ما إذا كان رأس المال الأول أو الأرباح. عندما استقرت عوائدنا الحالية في الوقت المحدد ، فإنني أحقق درجات المخاطر الإجمالية في كل صفقة لا أشعر بالارتياح تجاهها. بمجرد الوصول إلى مستويات المخاطرة لكل عملية تداول أو أعلى ، يمكن أن يتحول التقلبات من الحساب إلى أكبر مما يجب. لذلك قررت على غطاء اليد المحددة مسبقا. بحيث عندما يصل الحساب إلى هذه المبالغ بدلاً من المخاطرة الحقيقية لنفترض أن رأس المال الأولي 2٪ و 5٪ من الأرباح ، إذا أصبح الخطر الإجمالي لكل تجارة أعلى من 4 أو 5٪ في التجارة فإنه سيتم تغطيته هناك. ما لا أعرفه هو الرافعة غير المتماثلة. لقد قرأت في بعض المقالات أن تداعيات Asym-Lev قد تكون موهنة إلى حساب. أنا على يقين من أن حسابًا بقيمة 25 ألف دولار أو أقل قد يتم تنفيذه بشكل سلبي بالفعل ، وبما أن حقوق المساهمين تزداد ، تصبح أقل عاملًا. لكني لا أفهم لماذا. لا أستطيع معرفة ذلك. قد يكون هذا وقتًا مناسبًا للتعامل مع هذا الموضوع لأنه إذا كان يؤثر على حسابي أو لا ، فأنا أفضل أن أعرف ، وأنا متأكد من أن كثيرين آخرين سوف يستفيدون من تفسير ذلك. ما هو بالضبط الرافعة غير المتماثلة؟ ما هي أسباب ذلك؟ لماذا يضر حساب أصغر بدلا من حساب أكبر؟ ما هي الطاقة النشطة بين حجم الحساب وتحجيم الموضع و Asym-Lev ، وماذا يمكن أن يفعله التاجر بالضبط لإعادة تقييمه؟ ربما باستخدام سوبر المخادع المصغرة مثل مع Oanda أو حتى FxSol على سبيل المثال حتى الوصول إلى العدالة من الوصول إليها؟ من هذا الرجل المقنع؟ شكر. انا اتطلع الى ردك.

اعلم اعلم. يا استمر في الاختبار والاختبار ، وستنتهي من حيث بدأت gt؛ percentR. عندما يتعلق الأمر مع MM ، بسيطة استثنائية. المرة الوحيدة التي أستخدم فيها المائة rP هي في موقع إستراتيجية optimalf. وهذا ليس كذلك.

Originally Posted by ;

لقد قمت أيضًا بعمل صغير مع جدول بيانات حول الموضوع. في الواقع ، أنا تكييفها لهذا الغرض ، وأخذ نسخة طبق الأصل من لك. 1 الشيء الذي أضفته ، وبصرف النظر عن المنطقة إلى خطر إضافي ٪ لاستخدامها على الأرباح ، وبالتالي تحديد العقود الإضافية المتداولة ، كان الركيزة التي حسبت الخطر الجديد ، مجموع ٪ من التجارة.

الضحك بصوت مرتفع. من بين جداول البيانات تلك الميزة التي قمت بتعطيلها قبل إرسالها حيث أنها كانت خارج الموضوع الذي تناولته.

Originally Posted by ;

من خلال دمج المخاطرة الأولى٪ باكز ، دعنا نقول 2٪ ، وخطورة٪ في الأرباح على الاستخدام كنت قادراً على تحديد مقدار المخاطرة التي كانت كل تجارة تجازف بإجماليها ، فيما يتعلق بحساب الأسهم ، بغض النظر إذا كان رأس المال الأول أو أرباح.

بعد الكثير من البحث ، وهذا هو بالضبط السبب الذي استنتجته ، كان من الأسهل التكيف مع مستوى المخاطر مع تحسن الحساب. بمجرد أن رأيت أن خلط خطر العوائق والأسهم الأصلية قد تصاعد للتو إلى نطاق هبوطي من الخطر ، فقد قررت أنه لا يهم كثيرا كيف تسير حول هذا الموضوع ، فأنت تحتاج فقط إلى ملف تعريف مخاطر يعكس جسدك وعقيدتك السوقية .

Originally Posted by ;

وبمجرد استقراء العوائد الموجودة لدي في الوقت المناسب ، أحقق مستويات من المخاطر الإجمالية في كل صفقة لا أشعر بالارتياح تجاهها. بمجرد الوصول إلى مستويات 7 في المائة من المخاطرة لكل عملية تداول أو أعلى ، يمكن أن تصبح التقلبات في الحساب كبيرة للغاية بالنسبة لي. لذلك قررت على غطاء اليد المحددة مسبقا. بحيث عندما يصل الحساب إلى هذه المستويات بدلاً من المخاطرة الفعلية ، دعنا نقول 2٪ على رأس المال الأول و 5٪ من الأرباح ، إذا أصبح الخطر الإجمالي لكل صفقة أعلى ثم 4 أو 5٪ لكل صفقة ، فسيتم تقييده.

لديك قدر كبير من تحمل المخاطر. إما ذلك أو لديك نسبة فوز كبيرة إلى حد ما.

Originally Posted by ;

ما لا أعرفه هو الرافعة غير المتماثلة. لقد قرأت في عدد قليل من مقالاتك أن تأثيرات Asym-Lev قد تكون موهنة إلى حساب صغير. أنا على يقين من أن حسابًا بقيمة 25 ألف دولار أو أقل يمكن أن يتأثر سلبًا بهذا الأمر ، ومع ازدياد رصيد الحساب يصبح أقل عاملًا. ومع ذلك ، لا أعرف لماذا. لا أستطيع معرفة ذلك.

مع نظام خطر٪ MM ، لا يمكنك التحكم في المخاطر الخاصة بك قريبة من مستوى الخطر الدائم الذي تريد تحقيقه إذا كان حجم مركزك يقفز بزيادات هائلة. تصور حجم التداول 100K باستخدام حساب 25K. إذا حددت خطرك إلى نسبة 2 في المائة ثابتة ، فستتمكن من الخطر 500.00 وهو ما يعني المتاجرة بعقد واحد باستخدام 50 نقطة توقف أو عقدين مع 25 نقطة توقف. إذا كانت نقاط التوقف الخاصة بك تحتاج إلى 30 نقطة ، فما الذي يحدث؟ عندها يمكنك فقط التداول بعقد واحد يعني خطر 1.2 في المائة بعقد واحد أو 2.4 في المائة مع اثنين. وببساطة ، فإن الرافعة المالية الخاصة بك إما صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا في هذا السيناريو ، ولكن عندما يصل رصيد حسابك إلى 30 ألفًا ، يمكنك استبدال عقديْن بـ30 نقطة توقف ، بالإضافة إلى مخاطر 2٪ فقط. بمجرد أن تقفز من عقد واحد إلى اثنين يتضاعف الرافع الخاص بك من عندما تقوم بتداول عقد واحد. إذن ، بين 25 ألف و 30 ألف ، فأنت تخاطر بأقل من اثنين بالمائة. حقا أقرب إلى 1 في المائة في جزء كبير من الوقت. إذا سمح منحنى الأسهم المتوقع بحدوث 2 في المائة من خطر عدم تحقيق قدر كبير من المال إذا كنت تفوز كما ينبغي لأنك لا تخاطر 2 في المائة. إذا كنت تخسر ستخسر أقل بكثير من خلال عدم المخاطرة بكثرة ولكن في نظام توقع إيجابي باستخدام توزيع رائع للربح والخسارة ، لن تقوم بتعظيم أرباحك. وبالتالي ، فإنك تفتقر إلى الرافعة المالية وتعتمد على الطريقة التي تعمل بها هذه الصفقات أو قد تؤذيك. يثبت بحثي أنه سيؤذيك بشكل جيد في كثير من الأحيان أنه سوف يساعدك. لقد وجدت في الغالب سيناريوهات حيث يكون الخطر المستمر أكثر فائدة من المخاطر المتقلبة. لحل مشكلة الرفع غير المتماثل ، كل ما تحتاج إليه هو حجم أصغر للمكان بالنسبة لأبعاد حسابك. مع تداول الفوركس ، فإن أفضل النتائج التي وجدتها تشير إلى أن امتلاك القدرة على بدء أبعاد الموقع بزيادات 1000.00 كان أكبر للحسابات الأقل من 20 كيلو. وغالبا ما تسمى هذه الصغيرة الصغرى. بعد تخرج 20k أو أكثر إلى زيادات صغيرة أو 10 آلاف في حجم التبادل ... إلخ. أنا لم أستعملها. FXCM تتضمن وحدة تسمح بتحجيم الصفقات إلى نسبة مئوية محددة وستقوم في المقابل بإنتاج حجم مركز إلى مبلغ محدد بالدولار يعكس النسبة الدقيقة. أعتقد أن هناك حاجة إلى الحد الأدنى لحجم الحساب.

Originally Posted by ;

ما هو بالضبط الرافعة غير المتماثلة؟ ما هي أسباب ذلك؟ لماذا يضر حساب أصغر وليس أكبر واحد؟

إذا كان الحد الأدنى لحجم موقعك كبيرًا للغاية فيما يتعلق بأبعاد حسابك ، فسيحدث نفس الشيء أيضًا في حساب أكبر. مثال رائع هو العودة عندما تتطلب عقود SP 15 إلى 20 ٪ من الهامش وليس هناك عقود مصغرة. إن الشخص الذي يتداول في هذه العقود ونهج٪ R MM سيختبر قدرا كبيرا من الرافعة غير المتزامنة مع 500 ألف ويرى تأثيره مع الحسابات إلى الملايين المنخفضة.

Originally Posted by ;

ما المألوف بين أبعاد الحساب وتغيير الموقع والاسم Asym-Lev وما الذي يمكن أن يفعله التاجر لإعادة تقييم آثاره؟ ربما استخدام مثلث السوبر المخادع مع Oanda أو FxSol مثل حتى تصل إلى حساب حقوق الوصول؟

حق.

Originally Posted by ;

من هذا الرجل المقنع؟

هاه؟ FT

في احسن الاحوال. شكرا جزيلا على إجابتك.

فيجي قمت بتحرير منصبي الخاص! من السهل أن تصبح مرتبكة بين زر تحرير وتحويل