حساب FX Option - Page 2
الصفحة 2 من 389 FirstFirst 123 الأخيرةالأخيرة
Results 11 to 20 of 27

Thread: حساب FX Option

  1. #11

    Quote Originally Posted by ;
    اقتباس ATR * Sqrt (الوقت) غير صحيح. لقد حاولت ذلك منذ زمن طويل يوفر ATR من القيم الهامة. . الطريقة الصحيحة هي (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore النتائج واقعية للغاية في إظهار حدود الانحراف الممكنة ....
    من المثير للاهتمام أن تذكر ATR إعطاء قيم عالية بشكل غير طبيعي. هل يمكنك رجاء شرح المزيد؟ في كل مرة أقوم فيها بتقدير حجم التذبذب باستخدام أي نوع من أنواع التاريخ ، يكون التقلب أقل أهمية في معظم الأوقات أو يوفر قيمًا أقل من قيمتها. ربما أساءت فهم ما ذكرته ، لكنني مهتمة برؤية المكان الذي وجدت فيه التقلبات عادة ما يتم التقليل من شأنها باستخدام المقاييس التاريخية.

  2. #12

    Quote Originally Posted by ;
    اقتبس من المثير للاهتمام أن تذكر ATR إعطاء قيم كبيرة بشكل غير طبيعي. هل يمكنك أن تشرح المزيد؟ في كل مرة أقيس فيها التقلبات باستخدام أي نوع من التاريخ ، يكون التقلب دائمًا أقل ما يقال في معظم الأوقات أو يوفره. ربما أساءت فهم ما قلته ، لكني مهتم بمعرفة أين وجدت التقلبات بشكل عام باستخدام المقاييس التاريخية.
    مرحبا Sis.yphus ، منذ ATR يستند بشكل رئيسي على اتصال منخفض وعالية تنطوي على الشموع ، تحمل الجذر التربيعي للوقت من ATR يعطي توقعات المدى اليومي بليغة تماما لليوم التالي. أعتقد أنه منطق. يجب أن تُظهر الخطوة المستندة إلى الانحراف احتمال متوسط ​​المدى اليومي لليوم التالي (ADR). من ناحية أخرى إذا حاولت (MathLog (إغلاقإغلاق [1]) * Sqrt (الوقت)) * ZScore ، في اليوم التالي ADR يبدو أنه صحيح عن المال. إذا كنت تستخدم ZScore من 1 في المذكور أعلاه ، فإن المستوى المنخفض والعالي لليوم التالي سيبقى داخل حدود ZScore٪ 68 تقريبًا في الوقت الحالي. وهو يشبه تماما العرض المنتظم. على سبيل المثال ، دعونا نستخدم تقلبات 5 دقائق لتقدير تقلبات اليوم التالي. أولاً ، يمكنك الحصول على متوسط ​​MathAbs (MathLog (CloseClose [1]) لأحدث 288 شريطًا (يوم واحد من 5 دقائق من البارات). دعونا نقول أن هذا هو V5 (التقلب 5 دقائق). الارتفاع اليومي المتوقع (اليوم التالي) = DailyOpen * Exponent (V5 * MathSqrt (288) * Zscore) المتوقع يوميًا Lown (اليوم التالي) = Daily Open * (2- (Exponent (V5 * MathSqrt (288) * Zscore))) I نتوقع أنه من الواضح ...

  3. #13

    Quote Originally Posted by ;
    quote مرحباً ، بما أن ATR يعتمد في الغالب على العلاقة المنخفضة والعالية بين الشموع ، مع الأخذ في الجذر التربيعي لوقت ATR يوفر توقعات نطاق يومي غير واقعي جداً لليوم التالي. أعتقد أنه منطق معيب. يجب أن تثبت الخطوة المستندة إلى الانحراف احتمال متوسط ​​المدى اليومي لليوم التالي (ADR). من ناحية أخرى إذا حاولت (MathLog (إغلاقإغلاق [1]) * Sqrt (الوقت)) * ZScore ، في اليوم التالي ADR يبدو أن الحق في المال. إذا كنت تستخدم ZScore من 1 في الحساب أعلاه ، فإن ارتفاع وانخفاض التالي ...
    أتفق تماما مع المنطق هو الخاطئ ، كما هو الحال مع غالبية حالات التقلب التاريخية. شكرا لشرح هذا. وأنا طاردتك للقيام بذلك أيضا! الذهاب للعب مع الحساب الخاص بك الليلة لمعرفة ما إذا كان بإمكاني العثور على نفس النتائج بالضبط. إذا كان الأمر كذلك ، فعندئذ سوف ألعنكم حقاً لأنني على الأرجح سوف ألعب بهذه البيانات لبضعة أيام ، قد أطلب منك توضيحًا إضافيًا حول الصيغة إذا كنت أعتقد أنني أفتقد شيئًا. مجرد فضول ، كيف فكرت في هذا الحساب؟

  4. #14

    Quote Originally Posted by ;
    أقتبس أنا أوافق تماما على أن المنطق معيب ، كما هو الحال مع غالبية حالات التقلب التاريخية. شكرا لك لتوضيح هذا. وأنا ألعنكم على فعل هذا أيضًا! سنذهب للعب الليلة لنرى ما إذا كنت أستطيع العثور على نفس النتائج بالضبط. إذا كنت أعتقد أنني أفتقد شيئًا ، لأن هذه البيانات لبضعة أيام ، وعلى الأرجح سألعبها ، في هذه الحالة ، فعندئذ سوف ألعنكم فعلاً ، قد أطلب منك توضيحًا لبعض الصيغة. كيف فكرت في هذا الحساب؟
    في أي وقت الأخت ، أي صعوبة في أي شكل من الأشكال. . بالنسبة إلى سؤالك ، تعتمد هذه الصيغة على مفهوم Random Walk ، لذا لم أخترعه. أنا ببساطة تطبيق تصوري لها ، وهذا هو .... حظا سعيدا ...

  5. #15

    Quote Originally Posted by ;
    اقتباس ATR * Sqrt (الوقت) غير صحيح. لقد حاولت ذلك. يتم إعطاء القيم المصطنعة بواسطة ATR. . الطريقة الصحيحة هي (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore النتائج واقعية جدا في إظهار حدود الانحراف الممكنة ....
    شكرا لتقاسم هذه! سأحاول صياغة الخاص بك. ومع ذلك ، فمن المستحيل التنبؤ بتقنية IMO بدقة عالية بصرف النظر عن الصيغة. يمكنك استخدام الصيغة على الأرض ، ولكن النتيجة تنحرف عن القيم الحقيقية. فمن غير المجدي ، على الرغم من أنه يمكنك استخدام مجموعة كبيرة ومتنوعة من محاكاة مونت كارلو في الوقت الحقيقي مع المدخلات. السوق لا يمكن التنبؤ بها. ليس هناك اي طريقة حول هذا. ATR * Sqrt (الوقت) يعمل على ما يرام بالنسبة لي. لقد فعلت الكثير من backtesting مع هذه الصيغة البسيطة والنتائج تماما تلبية احتياجاتي (أنا فقط بحاجة إلى تقدير تقريبي كمرجع). كما أنه من السهل التحكم في القيم باستخدام المضاعفات أو المضاعفات الخارجية وفقًا لبعض البيانات. الأمر كله يشبه مقارنة التفاح والبرتقال من أجل اختيار أيهما أفضل. أو يمكننا تأكيد أي حساب MA أفضل بكثير وأكثر دقة. SMA أو EMA.

  6. #16

    Quote Originally Posted by ;
    اقتباس ATR * Sqrt (الوقت) غير صحيح. لقد حاولت ذلك منذ زمن طويل يوفر ATR من القيم العالية الاصطناعي. . الطريقة الصحيحة هي (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore النتائج واقعية جدا في إظهار حدود الانحراف الممكنة ....
    ما هي درجة Z المحسوبة؟ بسبب

  7. #17

    Quote Originally Posted by ;
    quote كيف يتم حساب Z Score؟ بسبب
    درجة z (z) للحصول على شيء بيانات x يقيس المسافة (في الانحرافات المعيارية StdDev) وإدارة الشيء من المتوسط ​​(U): z = (x-StdDev)UA قيمة الصفر تشير إلى أن البيانات العنصر x يساوي التعبير U ، بينما تشير القيم الموجبة أو السالبة إلى أن عنصر المعلومات قد انتهى (xgt؛ U) أو تحت (x قيم 2 و -2 توضح أن عنصر المعلومات هو انحرافان قياسيان فوق أو أسفل الوسط المختار ، على التوالي ، وأكثر من 95.5 ٪ من البيانات يتم احتواؤها ضمن هذين المراجع الأفقية (انظر الشكل 1) .نقوم باستبدال x باستخدام سعر الإغلاق C ، متوسط ​​U مع نموذج نقل عادي (
    https://www.tradingview.com/scripts/...movingaverage/) من n المدد (n) ، و StdDev باستخدام الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق للفترات n ، تصبح الصيغة أعلاه: Z_score = (C -
    https://www.tradingview.com/scripts/...movingaverage/(ن))StdDev (C، n)
    https://www.tradingview.com/script/T...core-Strategy/شيء آخر لإضافة إلى قائمة طويلة من مشاريع البرمجة.

  8. #18
    قد أسأل لماذا هي الخيارات الثنائية؟ لقد أودعت في وسيط ، وسأشارك خبرتي مع صفقاتي ليراه الجميع ، ولكن بعد كل شيء قلته ، فكرت فيه مرتين.

  9. #19

    Quote Originally Posted by ;
    هل يمكن أن أسأل لماذا تعتبر الخيارات الثنائية عملية احتيال؟ لقد أودعت للتو في وسيط وكنت أخطط لمشاركة تجربتي مع تداولاتي ليراها الجميع ، ولكن بعد كل شيء ذكرته ، فكرت فيه مرتين.
    ما هو العائد عندما تفوز ، ما هو العائد عندما تخسر؟

  10. #20

    Quote Originally Posted by ;
    اقتبس شكرا لتقاسم هذا! سأحاول الصيغة الخاصة بك. ومع ذلك ، فمن المستحيل التنبؤ بتقنية IMO بدقة عالية بغض النظر عن الصيغة. يمكنك استخدام الصيغة الأكثر تعقيدًا على الأرض ، ولكن النتيجة تنحرف دائمًا عن القيم الفعلية. يمكنك حتى استخدام عدد كبير من عمليات محاكاة مونت كارلو في الوقت الفعلي مع مدخلات مختلفة ، ولكن لا معنى لها. السوق لا يزال لا يمكن التنبؤ بها. لا توجد طريقة على الإطلاق حول هذا. ATR * Sqrt (الوقت) يعمل على ما يرام بالنسبة لي. لقد أكملت الكثير من backtesting مع هذه الصيغة البسيطة ...
    مرحبا ألفا ، أحترم وجهة نظرك. لكن ATR * Sqrt (الوقت) ليس له أي أسباب قانونية. . قد تعمل من أجلك ، ولكن عليك أن تضاهي بعض المضاعف لكي تعمل. Ex: ATR * Sqrt (Time) * Multiplier تحتاج قيمة المضاعف إلى اكتشافها بواسطة نوع معين من التحسين. ولكن بطريقة أخرى ، فإن المضاعف هو ZScore الخاص بك (1 ، 1.96 ، 2.58) فقط على سبيل المثال لا الحصر. إنها طريقة إحصائية مثبتة. بالطبع يمكن للمرء أن يجادل دائما أن عوائد سعر التداول لا تستند إلى التوزيع القياسي ، والذي يمكن أن يكون صحيحًا ... Good Luck ...

أذونات النشر

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
  • رمز BB مفعل
  • الابتسامات مفعلة
  • رمز[IMG] مفعل
  • رمز [VIDEO] مفعل
  • رمز HTML غير مفعل
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.