PDA

View Full Version : لماذا لا يعمل تركيب المنحنى؟



arpoda
09-12-2007 07:04, 07:04 AM
أثناء البحث عن نظام مربح ، التقيت مرارًا وتكرارًا بظاهرة غريبة - نظام مُحسَّن لفترة معينة أكثر من ذلك لا يعمل في الوقت الحالي. لقد ضربت هذا بشكل متكرر لدرجة أنني لم أعد أتوقع بعض النتائج المثلى للنظام. ومع ذلك ، لا أفهم لماذا يمكن أن يحدث هذا. كيف يمكن لنظام فعال ، عند التحسين ، التوقف عن العمل على الفور؟

وبمجرد إعطائنا نظامًا ، فإننا نبني ثقتنا من خلال اختباره ، ونريد أن نرى كيف كان يعمل من قبل. نقرر ما إذا كان سيتم تداوله أم لا بناءً على أدائه السابق. يوفر لنا التحسين أفضل سجل تتبع للآلة. وثيقة الأداء هذه ، إذا لم يتم إخبارنا بأنها قد تم تحسينها ، لا تختلف عن أي وثيقة مسار أخرى لنا. ولكن عندما كنا نعتقد في ما رأيناه ، يمكن أن يؤدي بنا إلى الخراب المالي. ما هو الخطأ؟

بغض النظر عن مدى قيامنا بتحسين النظام ، فإنه لا يزال يعتمد على البيانات التاريخية. وعندما نتمكن من العودة في الوقت المحدد مع هذا النظام الأمثل المحدد ، فإننا سنكون على يقين من أننا سوف نخلق الأرباح المذهلة التي يعرضها النظام. ولكن عندما نقوم بتداولها في المستقبل وفي الوقت الحالي ، يمكن أن يتم القضاء بسهولة على حسابك في العام الماضي بنسبة 200٪. كيف يمكن حصول هذا؟

falcod
07-26-2021 02:13, 02:13 AM
في كل سنة تقويمية ، يبدو شكل الرسم البياني مختلفًا. قارن بين سنة وأخرى .... ستكون مختلفة تمامًا. عليك أن تتراجع وترى ما يحدث حقاً .... سوق EURUSD لعام 2007 ليس سوق EURUSD لعام 2006. الخ .. إذا كان EA الخاص بك يمكن أن تصمد أمام اختبار الزمن ... الدولة 6 سنوات من backtesting .... ثم قد يكون لديك شيء. أفترض حتى 2 سنوات في صف من النتائج يستحق الاختبار الذي هو إلى الأمام.

خلال عملي بحثًا عن نظام مربح ، التقيت مرارًا وتكرارًا بظاهرة غريبة - إستراتيجية مُحسّنة لفترة محددة أكثر من عدم إنجاز المهمة في الوقت الحاضر. لقد واجهت هذا في كثير من الأحيان إلى المرحلة التي لم أعد أتوقع بعض النتائج الأمثل للنظام. ومع ذلك ، لا أعرف لماذا يحدث هذا. كيف يمكن لنظام فعال ، عند التحسين ، التوقف عن العمل على الفور؟ عندما يتم إعطاؤنا نظامًا ، فإننا نبني تأكيدنا عن طريق اختباره ، ونريد أن نرى كيف تم استخدامه سابقًا. نحن نحدد ما إذا كان سيتم تداوله أم لا بناءً على أدائه السابق. يوفر التحسين أفضل سجل تتبع لهذا النظام. سجل الأداء هذا ، إذا لم يتم إخبارنا بأنه تم تحسينه ، لا يختلف عن أي سجل آخر لنا. ومع ذلك ، إذا كنا نؤمن بما رأيناه ، فإنه يمكن أن يوجهنا إلى الخراب المالي. ما هو الخطأ؟ ومع ذلك ، فإننا نقوم بتحسين نظام ما ، لكنه لا يزال يعتمد على البيانات التاريخية. وعندما نتمكن من العودة في الوقت المناسب مع هذا النظام الأمثل ، كنا شبه مؤكدين نخلق الأرباح الرائعة التي يعرضها نظام الكمبيوتر. ومع ذلك ، فعندما نقوم بتداوله في المستقبل وفي الوقت الحالي ، يمكن لمنصة التداول المربحة التي بلغت 200٪ في العام الماضي أن تمحو بسهولة من حسابك. كيف يمكن أن يحدث هذا؟

خلال عملي بحثًا عن نظام مربح ، التقيت مرارًا وتكرارًا بظاهرة غريبة - إستراتيجية مُحسّنة لفترة محددة أكثر من عدم إنجاز المهمة في الوقت الحاضر. لقد واجهت هذا في كثير من الأحيان إلى المرحلة التي لم أعد أتوقع بعض النتائج الأمثل للنظام. ومع ذلك ، لا أعرف لماذا يحدث هذا. كيف يمكن لنظام فعال ، عند التحسين ، التوقف عن العمل على الفور؟ عندما يتم إعطاؤنا نظامًا ، فإننا نبني تأكيدنا عن طريق اختباره ، ونريد أن نرى كيف تم استخدامه سابقًا. نحن نحدد ما إذا كان سيتم تداوله أم لا بناءً على أدائه السابق. يوفر التحسين أفضل سجل تتبع لهذا النظام. سجل الأداء هذا ، إذا لم يتم إخبارنا بأنه تم تحسينه ، لا يختلف عن أي سجل آخر لنا. ومع ذلك ، إذا كنا نؤمن بما رأيناه ، فإنه يمكن أن يوجهنا إلى الخراب المالي. ما هو الخطأ؟ ومع ذلك ، فإننا نقوم بتحسين نظام ما ، لكنه لا يزال يعتمد على البيانات التاريخية. وعندما نتمكن من العودة في الوقت المناسب مع هذا النظام الأمثل ، كنا شبه مؤكدين نخلق الأرباح الرائعة التي يعرضها نظام الكمبيوتر. ومع ذلك ، فعندما نقوم بتداوله في المستقبل وفي الوقت الحالي ، يمكن لمنصة التداول المربحة التي بلغت 200٪ في العام الماضي أن تمحو بسهولة من حسابك. كيف يمكن أن يحدث هذا؟

غالية رئيس
07-26-2021 03:33, 03:33 AM
2 مرفق (مرفقات)
طوال عملي بحثًا عن نظام مربح ، التقيت مرارًا وتكرارًا بظاهرة غريبة - نظام مُحسَّن لفترة معينة في أكثر الأحيان لا يعمل في الوقت الحاضر. لقد صدمت هذا في كثير من الأحيان إلى المرحلة التي لم أعد أثق بأي نتائج محسنة لنظام. ومع ذلك ، لا أفهم سبب حدوث ذلك. كيف يمكن لنظام يعمل ، عند التحسين ، أن يتوقف عن العمل على الفور؟ وبمجرد تزويدنا بنظام ما ، فإننا نبني تأكيدنا من خلال الاختبار العكسي له ، ونريد أن نرى كيف كان يعمل من قبل. نحن نقرر ما إذا كان سيتم تداوله أم لا بناءً على أدائه السابق. يوفر التحسين سجل تتبع هذا الجهاز لنا. إن سجل الأداء هذا ، إذا لم يتم إخبارنا بأنه تم تحسينه ، لا يختلف عن أي سجل آخر لنا. ومع ذلك ، إذا صدقنا ما رأيناه ، فقد يؤدي بنا إلى الخراب المالي. ما الخطأ في التحسين الذي جعله يفعل ذلك؟ على الرغم من أننا نوفر طريقة أفضل ، إلا أنها لا تزال تعتمد على البيانات التاريخية. وإذا استطعنا العودة في الوقت المناسب مع هذا النظام الأمثل المحدد ، فإننا سنكون على يقين من إنشاء الأرباح الرائعة التي يعرضها نظام الكمبيوتر. ومع ذلك ، إذا قمنا بالتداول في المستقبل وفي الوقت الحالي ، فإن منصة ربحية بنسبة 200٪ يمكن أن تمحو حسابك بسهولة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ تحسين نظام التداول جذاب للغاية. يتطلب الكثير من الخبرة والمعرفة لتكون قادرة على تحقيق أقصى قدر من منصة التداول دون تدمير الجهاز. تعتبر بيانات الأسعار التي تقوم ببناء نظامك فيها عشوائية (بقدر ما يتعلق الأمر بالماكينة) باستثناء حالات عدم الكفاءة التي يحاول النظام استغلالها. عند إنشاء النظام الأساسي الخاص بك ، هناك متغيرات مختلفة تشارك مثل الفترات الزمنية الخاصة بشهاداتك SL و TP الخ .. هذه المتغيرات هي مستوياتك من الحرية. أثناء التحسين يتم أخذ قيم مختلفة لدرجات الحرية الخاصة بك وتحليلها للعثور على الأفضل بعد. المشكلة هي أنه إذا كان لديك على سبيل المثال اثنين من المتغيرات التي تريد تحقيق أقصى قدر من كل واحد منها تمتلك مجموعة من القول 1-100 مع خطوة واحدة لديك 10000 اختبارات مختلفة. إذا كان من هذه الاختبارات زوجان فقط تكون نتائجك مربحة فقط. احتمالات أن السوق سوف تتصرف كما فعلت سابقا غير موجودة. هذا هو السبب في أن مجرد تحسين نظام واستخدام القيم التي أظهرت الربح المثالي لن تنجح أبدا. تحتاج إلى تطوير وتحسين النظام الخاص بك على نموذج البيانات والقيام باختبار آخر من عينة من المعلومات. يجب عليك أيضا تحليل rezults التسويق الخاص بك. أفضل طريقة وجدت أن هذا هو استخدام الوهج. ستقوم باستيراد المعلومات الأكثر ملاءمة لكل اختبار. أنا عادة ما تحلل ما يلي لكل اختبار: ربح الإنترنت ؛ ٪ مربحة ؛ متغير الربح ماكس. DD. حساب العودة ثم أخذ هذه النتائج وإنشاء جدول محوري. بعد ذلك ، أنشئ مخططًا ثلاثي الأبعاد لهذه PT See Picture. بعد الحصول على مخطط بياني ، أختار النطاق أو الأرقام المربحة والموجودة في نفس الوقتالوقت لدينا جزء رائع من الرسم البياني المغطاة. في هذه الحالة ، يكون اللون الأرجواني له نطاق يتراوح بين 10000-20000. الآن أعود إلى جدول Pivot الخاص بي واستخدم التنسيق الشرطي المتوهج لإبراز الأرقام في هذا النطاق فقط. ثم أختار رقمًا يقع في منتصف منطقة مميزة. القيم المحسنة التي أنتجت هذا المبلغ هي التي سأستخدمها للتداول في الجهاز. انظر الصورة. يمكنك إجراء نفس الشيء للقيم الأخرى من هذا التحسين مثل DD. على أي حال ، آمل أن يساعدك هذا في البدء والتأكد من أن الأمور أكثر وضوحًا.
https://www.cavemantrading.com/forex-market-analysis/32-demo-account.html
https://www.cavemantrading.com/forex-market-analysis/29-survival-220-99-a.html

ريّان سلوة
07-26-2021 04:54, 04:54 AM
الكثير من المتغيرات. عندما تكون عبارة واحدة من رجل يمكن أن تحرك الجبال في السوق ، فإن اختبار backtesting لن ينجح أبدًا لأنك لن تعرف أبدًا ما الذي حرك السوق أثناء اختبارك الخلفي. الأساسيات لا تهتم بالتقنيات. قرأت عن كبار التجار وكلهم يتاجرون في الأساسيات. يتداولون جميعهم على احتمال وجود عملة معينة قيد الإصدار ، وما إلى ذلك. كل من EA وأنظمة تعتمد بشكل صارم على التقنية التي هي جزء من ما يحرك السوق حقا. صعوبة أخرى هي توسيع هوامش. Backtesting معيبة جدا لأنك لا تعرف أبداً ما كان السبريد في وقت الشمعة ، خصوصاً الكبيرة منها. أنا لست خبيرا وتجاريا فقط مثل هواية وهذه هي ملاحظاتي المتواضعة. كلما قمت بإجراء أبحاث فنية ، كلما ازداد اقتناعي بأن الشمعدانات من المحتمل أن تكون القوة الأقوى في التداول على المدى القصير. في حالة عدم اشتمال النظام على نقاط مقاومة بأرقام مستديرة ، فمن المحتمل ألا يعمل.

وفيّة نجمة
07-26-2021 06:15, 06:15 AM
قرأت عن المتداولين الضخمين وكلهم يتاجرون في الأساسيات. كلهم يتداولون على احتمال وجود عملة معينة في ورطة ، وما إلى ذلك. جميع EA وأنظمة تستند بشكل صارم على التقنية التي هي جزء مما يتحرك في الواقع في السوق.
لديهم أيضا مصدر المعلومات التي لم تفعلها

psocs
07-26-2021 07:36, 07:36 AM
من بين الأشياء التي قد تستخدمها في تطوير الأنظمة الخاصة بك هو المتوقع. التوقع = (averagewin * win٪) - (averageloss * loss٪) يجب أن يكون توقعك المتوقع على أساس الاختبار (من العينة) إلى الأمام أعلى من القيمة الموجودة في بيانات العينة. عندما يكون لديك توقعات كبيرة ، وتستمر في الاختبار ، فهذا نظام موثوق إلى حد ما. من المتوقع ، من حيث المفهوم ، أن يكون التوقع أكثر صعوبة مقارنةً بالمنحنى الفعلي. يعتمد معظم مطوري الأنظمة الجدد على هذا المنحنى. وهذا ليس ما ينبغي على الفرد التركيز عليه حقًا (إنه أمر بالغ الأهمية ، ومع ذلك ، هناك قيم إضافية أكثر أهمية)

arpoda
07-26-2021 08:57, 08:57 AM
مرحبا Mr.Trend ، بفضل جوابك. اكتمال backtest على بيانات 5 دقائق من ديسمبر 2002 إلى ديسمبر 2006 ، وقد ولدت بلدي EA حوالي 815 تداولات خلال هذه الفترة. لقد استخدمت السعر فقط لتحديد الدخول والخروج. لا مزيد من الهنود المعقدين. لقد حسبت أن المتوقع هو حوالي 94. وفقا ل Dr.Van Tharp ، وهذا يعني أنه مقابل كل صفقة 1 لوطي كسب ، يمكن أن أتوقع ربح 94 $. لقد ولّدت إستراتيجيتي 111 صفقة منذ ديسمبر 2006 ، والنتيجة هي سحب صافي قدره 8690 دولار ، بدلاً من الربح. هنا لدي نظام تم تحسينه على خلفية 4 سنوات من البيانات 5 دقائق. أظهرت نتيجة التحسين عدة مجموعات من المعلمات المربحة. لم أقرر ما هو الأفضل ، لكنني اخترت ما اعتقدت أنه الأكثر استقرارًا. لقد قمت بتقييم المعاملة من خلال التجارة باستخدام مخطط تم إنشاؤه بواسطة الوضع المرئي ل MT4. وبصرف النظر عن عدد قليل من الصفقات التي لم تحدث بالفعل بسبب قضايا انتشار غريبة. كانت كل معاملة هناك. كما أن الصفقات المفقودة لم تؤثر على أرباح الماكينة. على الرغم من ذلك ، انخفض هذا الموسم. الحمد لله أنا لم أكن أتاجر به لأنه في أعماقي ، اعتقدت أنه كان جيدًا للغاية. بحيث تعمل على جهاز محاكاة بدلا من ذلك. لكن مع ذلك ، كنت قد تأثرت بالنتيجة بشكل مفاجئ. كيف يمكن أن تفقد ذلك كيف يمكن أن تذهب هذا النوع من تقويتي اعتقادي أنه لا يوجد مثل هذه الأنظمة المحددة. بعد أي مجالات وظيفية أخرى ، مثل ألعاب الشطرنج أو الألعاب الأولمبية أو الفيزياء النووية ، يتعين على الممثلين دراسة وممارسة العديد من السنوات حتى يصبحوا أكفاء في مجالاتهم ، والمزيد من الوقت ليصبحوا خبراء. كيف أتوقع أن يكون التداول مختلفًا؟ الآن أنا في حيرة بشأن طريقة لبدء رحلتي. من أجل التجارة يجب أن يكون لدي sytem. من أجل الحصول على تأكيد لدي للقيام backtesting من الجهاز. ولكن كيف يمكنني معرفة أن معلمات الجهاز غير محسّنة؟ لا سيما عندما أدرك أن النظام يمكن أن يكشف عن أرباح كبيرة مع مئات الصفقات على مدى عدة سنوات وليس جديرة بالثقة؟ حتى إذا اخترت المعلمات لا يزال هناك خطر أن تكون بين مجموعات من المعلمات المحسنة. عندما أكتب هذا بدأت أدرك أن الاختبار الخلفي لا يمكن أن ينجز المهمة. الطريقة الوحيدة للاستفادة من السوق هي الانغماس في ذلك والتكيف معها دائمًا. لا يوجد أي نظام ثابت استطعت التقاطه واتباعه وغني. سأفعلها بنفسي

falcod
07-26-2021 10:17, 10:17 AM
أنا تاجر ونسق ميكانيكي بنسبة 100٪. بعد 10 سنوات من الآن سأعود إلى الموضوع وأقول نفس الشيء. إليك بعض الحكمة التي التقطتها على الطريق:
https://www.cavemantrading.com/crypto-trading/326-passing-string-variables-globals.htmlقامت Aparsai بنشر حساب Pipboxer حقيقي بنسبة 100٪ مع فتحه منذ ثلاثة أشهر. هذا هو نظام آخر غير غير أخلاقي.
https://www.cavemantrading.com/forex-market-analysis/42-777-method-almo-ver.html[QUOTE= ؛] وأنا أكتب هذا بدأت أدرك أن الاختبار الخلفي لا يمكن الحصول على هذه المهمة. الطريقة الوحيدة للربح من السوق هي الانغماس فيه والتكيف معه باستمرار. ليس هناك أي نظام ثابت يمكنني التقاطه ومتابعته والاكتفاء به. سأحتاج إلى اتخاذ إجراء بنفسي. [/اقتبس]

psocs
07-26-2021 11:38, 11:38 AM
تركيب المنحنى لا يقوم بهذه المهمة. نظرًا لأن الجميع يمكنهم تحديد أي عدد من المتوسطات المتحركة ، وأضمن لك أن تجد واحدًا يعمل. أفهم - لقد فعلت ذلك عندما بدأت في النمو. Backtesting هو في الحقيقة مجرد لقطة من ضمان النظام. أنا أوصي دائما بأن يقوم الفرد بعمل اختبار العينة (2002-2007) ، ثم القيام بتقييمات عشوائية للفترة 2002-2004 ، 2004-2005 ، 2004-2007 ، 2006-2007. انظر كيف يعمل ذلك. إذا كان هذا يعمل بشكل جيد ، على سبيل المثال المتوقع ، ثم البدء في اختبار مباشر ، على حساب مايكرو ، المخاطرة بعشرة قروش بنقطة. الحصول على حوالي 300 صفقة. إذا كانت تبدو رائعة ، فحينئذٍ سأقوم بتداولها. هذا إلى حد كبير ملخص لكيفية إنشاء الأنظمة. لكل عشرين محاولة ، أتلقى حوالي اثنين من الحق.

عدنان ثريّة ثريّا
07-26-2021 12:59, 12:59 PM
Bluefox ، هذه رسالة جيدة وموضوع. شكرا لك على البدء. لدي مجموعة متنوعة من الإجابات على الملصقات المختلفة لذا يرجى أن تضع في اعتبارك. أولاً ، حسب فهمي ، لا أحد يعمل كل منحنى المنحنى. على الرغم من ذلك ، أراه كثيرًا ، وخاصة هنا في المنتدى. يلتقط شخص ما نسخة طبق الأصل من MT4 ، وينزلق إلى زوجين من EMAs ، ويقوم بعملية تحسين ، ومقالات مخطط رائع ، ويقوم الجميع بتنزيلها ، ويتخطى جزء الحساب التجريبي ، ويفقد المال. إذا كنت تحتضن تركيب المنحنى أو أكثر دقة ، أم لا أم لا ، فأنت مشارك غير راغب. حقيقة أنك اخترت FX على أسواق أخرى ، اخترت نظامًا معينًا ، واخترت وضعتك الداخلية ، واخترت معايير معينة ، واخترت الإطار الزمني للتداول ، واخترت زوج (أزواج) العملات للتداول. مناسب. كتب كاملة كتبت على backtesting والتحسين. أتساءل كم من أولئك الذين شملتهم الاستطلاع قبل الوصول إلى استنتاجاتك. لقد ذكرت الفيزياء الذرية (بالمناسبة ، لديّ شهادة في الهندسة النووية بفضل الاستشهاد بالصناعة) وسأخبركم بأننا درسنا فترة طويلة وصعبة قبل أخذ ضوابط المفاعل. لا يوجد منتدى ذري لأولئك الذين يقولون إنه لن ينجح ببساطة لأنهم لم يدرسوه. إن علم الاختيار ، الاختبار الخلفي ، الخروج من بيانات العينة ، تقييم النتائج ، الخوارزميات الجينية ، والتحليل إلى الأمام هي كلها أجزاء حيوية. كما قلت ، كتبت كتب كاملة حول هذا الموضوع ولن تقدم لي بلادي التقديم على كل منها العدالة. يشبه التحسين لعب الألعاب. إذا فهمت بالضبط ما تفعله ، فمن الممكن طهي وجبتك وتدفئة منزلك. إذا لم تقم بذلك ، فمن المحتمل أن تحرق منزلك. لقد ذكرت في مكان آخر أن هناك اختلافًا كبيرًا بين الأتمتة والنتائج. في تلك الفجوة تكمن جميع المواضيع التي ذكرتها أعلاه. ، أنا لا أتفق مع ملاحظتك أنه يجب على egy أن يتحدى 6 عقود من اختبار backtesting. لقد أشرت إلى أن الأسواق تتغير وهذا صحيح. لذا ، لماذا يمكنك تحسين السوق الذي لا ينطبق على تداول اليوم الحالي؟ وكلما زادت البيانات التي تعرضها لمصر الخاصة بك ، كلما ازدادت لديك القدرة على استيعاب هذه الأسواق. هل أنت في حاجة إلى رحلة عادلة تتجول في السوق أم تريدها أن تقدم بئر جيدة في هذا الوقت؟ هل يضع أصحاب سيارات الركوب سيارتهم لكل مسار أو يقومون ببناء سيارة واحدة بطيئة يمكنها القيام بكل شيء على كل مسار من الحلبة؟ Sergiu ، وظيفة مذهلة! من بين أفضل ما رأيته في هذا الموسم ، لكنه ربما كان متقدمًا بعض الشيء. درجات الحرية أمر حاسم للغاية. لقد قرأت ، وأوافق ، على أنه لكل مبلغ من الحرية يجب أن تمتلك ما لا يقل عن 30 صفقة متاحة للاختبار. هذه المبالغ يمكن أن تتراكم بسرعة. جزء كبير آخر من هذا المنصب هو أن القمة القصوى المطلقة ليست بالضرورة مثالية. إذا انخفض الأداء بسرعة حول القمة ، فهذا يعني أنه ليس مزيجًا جيدًا. من الأفضل بكثير تحديد موقع قمة مستديرة عالية حيث ستستمر في الربح كالسوقالتغييرات. تتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في استخدام خوارزميات gentic لتحليلها بدلاً من أنظمة تحسين القوة الغاشمة التي تأتي مع برامج التخطيط. طريقة أخرى هي في الواقع فحص نتائجك ورسمها كما لديك. Athalon ، يمكن أن يكون انتشار متغير مشكلة ، ومع ذلك ، يمكنك أن تقرر على عدد محافظ في برنامج الاختبار الخاص بك ، وكذلك تفعل بشكل جيد. إذا كانت تجارتك الإلكترونية تتداول فقط في النشرات الإخبارية ، فعندئذ نعم ، فإن المتغير المتغير سيكون مشكلة. الخيار الآخر هو استخدام وسيط انتشار ثابت. لقد أنشأت بعض الملاحظات الأخرى غير المنقحة ولكن لكل ملاحظاته الخاصة. أنا لست هنا لإقناعك بالتسجيل الآلي.

psocs
07-26-2021 14:20, 02:20 PM
مان فيل. لا يوجد رد بالنسبة لي. . . .شم...

عدنان ثريّة ثريّا
07-26-2021 15:40, 03:40 PM
ذلك مضحك. من الواضح من مقالك أنك تعرف ما الذي تشير إليه. كان عندي بالضبط نفس معدل النجاح كما أنت: 1 من أصل 10 أنظمة تضمن المزيد من البحث.

ريّان سلوة
07-26-2021 17:01, 05:01 PM
لقد أنشأت بعض التعليقات الأخرى غير المنشورة ولكن لكل تعليقاته الخاصة. أنا لست هنا لإقناعك بالتسجيل الآلي.
أنا أساس تعليقاتي على ملاحظاتي وأنا حريص دائما على التعلم. يرجى تنوير.

arpoda
07-26-2021 18:22, 06:22 PM
1 مرفق (ت) مرحباً philmcgrew! يشبه التحسين التشغيل مع التطابقات. إذا فهمت ما تفعله ، فمن الممكن طهي العشاء وتدفئة منزلك. إذا لم تفعل ذلك ، فستحرق منزلك. لا أستطيع أن أوافق معك. ومع ذلك ، فقد وجدت صعوبة كبيرة في مقاومة تحسين النظام. لا يسعني إلا أن أتساءل عن مدى حسن أدائه في الماضي. لقد بدأت هذا الموضوع من fruion ومتطلبات لاكتشاف السبب. لا أفهم كيف يمكن للنظام الذي ولد هذا النوع من منحنى الأسهم المعقولة (المرفقة) على مدى أكثر من بضعة سنوات أن يذهب كل خطأ. أوافق على أن التحسين هو سيف ذو حدين. إن طريقة خياطة هذا النوع من السيف هي بالضبط ما أرغب في اكتشافه. أعطاني مقال سيرجيو أفكارا ، أتمنى لو كان لدي المزيد من الدورات الممتازة عندما كنت في المدرسة.
https://www.cavemantrading.com/crypto-trading/80-modifying-adr-indior.html

psocs
07-26-2021 19:43, 07:43 PM
أنت سؤال السبب الوحيد الذي يدفعك إلى اختبار النظام هو تحديد ما إذا كانت ظروف السوق في الوقت الحالي متميزة في ظروف السوق في الماضي والتي كان لها تأثير على حدودك. يمكنك أيضًا إعادة توجيه الاختبار لمعرفة المشكلات التي قد تواجهها والتي ستعكس الخسائر في حسابك ، مثل عمليات إعادة ضبط الخادم في غير وقتها ، والمخاطر الجغرافية والجيوسياسية ، والانزلاق العام (في حالة العقود الآجلة) ، والانزلاق أثناء التقلب الشديد ، وما إلى ذلك).

arpoda
07-26-2021 21:04, 09:04 PM
حسنا أنت سؤال جيد. السبب الوحيد الذي يدفعك إلى اختبار النظام هو تحديد ما إذا كانت ظروف السوق الحالية تختلف عن ظروف السوق التي كان لها تأثير سابق على حدودك. يمكنك أيضًا إعادة توجيه الاختبار لفهم المشكلات التي قد تواجهها والتي ستعكس الخسائر في حسابك ، مثل عمليات إعادة ضبط الخادم غير السليمة ، والأخطار الجيوسياسية والجغرافية ، والانزلاق العام (في حالة العقود الآجلة) ، والانزلاق أثناء التقلب الشديد ، وما إلى ذلك.
أشعر أيضًا أنه لا يمكن اكتساب اليقين الأفضل إلا عن طريق الاختبار إلى الأمام. ومع ذلك ، حتى إذا تم إثبات وجود نظام من خلال الاختبارات الآجلة ، فلا يزال هناك شك مقلق حول المدة التي سيستمر فيها العمل؟ . بمعنى من المعاني ، الاختبار إلى الأمام هو مجرد مثل backtesting. وبحلول الوقت الذي اكتمل فيه الاختبار ، تصبح الخلفية. وإذا كنت أتبادل نظامًا يستند إلى هذا ، فأنا ما زلت أعمل على تداول الخلفية بكفاءة. أنا أكثر وأكثر ميلا إلى الاعتقاد بأن التداول الناجح هو أكثر بكثير حول التعرف على نمط من مجرد اتباع نظام. لا يمكن لأحد أن يقف اختبار الزمن ، ولكن الطريقة قد تكون. على سبيل المثال ، طالما يتحرك السعر ، ستكون هناك دائمًا حالات ازدحام وتوجهات. لكن بمرور الوقت تتغير خصائص تلك الازدحام والاتجاهات. لا يستطيع النظام التكيف مع هذا ، وبحلول الوقت الذي أشعر فيه بالخطأ ، يكون ذلك متأخرا بشكل عام. ولكن إذا كان بإمكاني تعلم إعادة تقييم الازدحام والميول مع عيني ، ففي كل مرة أطبق هذه القدرة ، أقوم كذلك بتحسين قدراتي في القيام بذلك. وبعبارة أخرى ، إذا كان بإمكاني استخدام عقلي لمعالجة السوق ، فسوف أتكيف باستمرار. كل التجارة ستكون مهمة ، فهي تعلمني عن التغيرات الطفيفة في السوق. ستكون كل معاملة غير مهمة عند اكتمالها ، لأنه عندما يأتي التالي ، سأواجه سوقًا جديدة. أعتقد أنه إذا كان بإمكاني الحصول على هذه القدرة ، فلن أطلب أي منصة بأي شكل من الأشكال ، وأنني لن أخشى حدوث تغييرات في السوق. أنا لا أعرف كيفية التعامل مع هذا الحلم بعد. أنا لست مقتنعا حتى من الممكن. ولكن سوف أستكشف بالتأكيد.

ريّان سلوة
07-26-2021 22:24, 10:24 PM
ولكن عندما أتمكن من تعلم التعرف على الازدحام والاتجاهات مع عيني ، ثم في كل مرة أستخدم هذه السعة ، أقوم أيضًا بتعزيز مهاراتي في القيام بذلك. وبعبارة أخرى ، إذا كان بإمكاني استخدام عقلي لمعالجة السوق ، فسوف أتأقلم باستمرار.
طريقة جيدة للتحقق في ذلك. قرأت ذات مرة ملاحظة رائعة بأن السوق هو مزيج من الأساسيات والتقنيات. إذا كانت جميع التقانات التقنية يتحرك السوق في نطاق ضيق من هذا القبيل ، فلن يتمكن أحد من كسب المال. إذا كانت جميع الأساسيات يمكن أن يكون هناك الكثير من الحركة التي يمكن التنبؤ بها من المستحيل تقريبا. لذا فإن السؤال هو هل ستحاول أن تتنبأ بالسوق أو التجارة الرجعية. تستمد مذهب التحوط من تداول العملات الأجنبية. وتستند معظم egies المتخصصة على التنبؤ. هل ستحصل على انحياز يعتمد على قوة العملة العامة مقابل عملة أخرى أو النظر بصرامة في التقلبات الفنية المتأخرة؟ يختلط بنفس القدر من قبل العديد من الأشياء الجيدة جدا. ألق نظرة على EURUSD خلال السنوات الست الماضية. في حالة حصولك على التمويل ، كل ما عليك فعله هو الشراء عند الانخفاضات مع خسائر وقف هائلة ، وقد تكون قد حققت القتل كما فعل الكثيرون. كان التحيز قوة اليورو مقابل الدولار. لا توجد أنظمة ضخمة أو محادثات. مجرد شراء على الانخفاضات. سؤال آخر هو خلط أهدافك والتوقف جنبا إلى جنب مع الأساليب الخاصة بك بشكل صحيح. أنا أرى أحيانا egies حيث يتم رسم هذه الرأس الرائعة أنماط الكتف على الرسوم البيانية اليومية. هدف 50 نقطة في هذه الحالة لا يتلاءم مع التحليل ومن الأفضل أن تستخدم محطة توقف ضخمة. يمكن أن يتم الجدل يوميا ويستند مستوى eduion على الخبرة. تجربتي حتى الآن هو نظام ميكانيكي حقيقي ببساطة لن تنجح. يمكن أن تساعد في التحليل وتوفير الوقت ، ولكن التداول في النهاية يعتمد على ديناميكيات هذا السوق في الوقت المحدد الذي تضع فيه المعاملة وليس قبل ذلك. السوق ليس أكثر من الأفراد على نطاق صغير والسلطات والبلدان على نطاق واسع. هذه هي كيانات ديناميكية مع الإرادة الحرة وبكل الوسائل لا يمكن التنبؤ بها.

icay94
07-26-2021 23:45, 11:45 PM
مرحباً بالفمسغرو يشبه التحسين التشغيل مع التطابقات. إذا كنت تفهم ما تفعله فمن الممكن لطهي العشاء وتسخين الممتلكات الخاصة بك. إذا لم تقم بذلك ، فستحرق منزلك. لا استطيع ان اتفق معك ومع ذلك ، فقد وجدت صعوبة في مقاومتها لتحسين الطريقة. أنا ببساطة لا يمكن أن تساعد ولكن أتساءل كيف جيدا ما يمكن القيام به في السابق. لقد بدأت هذا الموضوع من fruion وكذلك الحاجة لاكتشاف السبب. لا أعرف كيف يمكن لنظام الذي أنتج هذا النوع من منحنى الأسهم الواقعية (المرفقة) أكثر من بضعة سنوات يذهب كل خطأ. أنت وأنا نوافق على أن التحسين هو سيف ذو حدين. كيف تمارس مثل هذا السيف هو ما أريد أن أكتشفه. يعطيني مقال سيرجيو أفكارا ، الآن أتمنى لو كان لدي المزيد من الدورات الممتازة عندما كنت في الكلية.
التقييم الذي قمت بنشره لا يعني أي شيء (openprice just)

arpoda
07-27-2021 01:06, 01:06 AM
لا يتضمن الاختبار الذي قمت بنشره أي شيء (openprice فقط)
أوه ، لماذا هذا؟ لقد جعلت من بلدي EA لاتخاذ القرارات فقط على القضبان الجاهزة ، ومدخلي هو دائما أمر إيقاف جيد أو أقل من سعر السوق. هذا هو السبب في أنني يمكن استخدام أسعار مفتوحة ببساطة إلى backtest. بقدر ما أعرف ، وهذا هو وسيلة لأداء الاختبار الخلفي. بالطبع أنا أخطأ في ذلك.

robbcerdan
07-27-2021 02:27, 02:27 AM
بالإضافة إلى ذلك ، أشعر أن اليقين الأفضل لا يمكن الحصول عليه إلا عن طريق الاختبار إلى الأمام. ومع ذلك ، حتى عندما يتم إثبات وجود نظام من خلال الاختبارات المستقبلية ، لا يزال هناك شك مقلق حول المدة التي سيستمر فيها العمل؟ . في الإحساس ، الاختبار الأمامي هو مجرد مثل backtesting. من وقت الانتهاء من الاختبار ، يصبح الخلفية. وعندما أقوم بتبادل نظام يستند إلى هذا ، ما زلت أتداول الخلفية بشكل فعال.
نقطة كبيرة. لدي H4 egy لقد تم اختبارها باكتراضي وتحسينها خلال الأسابيع الستة الأخيرة (حوالي 100 معاملة على النموذجية) على أزواج مختلفة. النتائج جيدة بمجرد تحسين المدخلات الداخلية اثنين وأيضا الحد الأقصى لحجم SL. عندما أقوم بإخبارها عن بيانات الأشهر الستة السابقة ، يمكن لهذه التهيئة المثلى أن تحقق خسارة كلية. ولكن بعد ذلك تتطور الأسواق وما هو بالضبط ما حدث منذ 12 شهرًا ما زال مرتبطًا بالمخططات H4؟ تتمثل خطتي في اختبار وتحليل بيانات H4 السابقة 6 أسابيع السابقة ، مع بقاء هذه المدخلات في الشهر التالي ، ثم إجراء اختبار backtestالتحسين من المحتمل تغيير المدخلات في نهاية كل شهر. هل هذه الخطة سليمة؟ في صحتك.

عدنان ثريّة ثريّا
07-27-2021 03:47, 03:47 AM
ما زلت لا أفهم كيف يمكن للنظام الذي أنتج هذا النوع من منحنى الأسهم الواقعية (المرفقة) على مدى أكثر من عامين يذهب كل خطأ.
Bluefox ، لا يوجد شيء خطأ في التحسين إذا تم ذلك بشكل صحيح. هنا هي الصعوبة الأولى كما أراها: هذا ليس منحنى براغماتي. لا يكسب الناس 111 ألف دولار في أكثر من 80 صفقة تجارية ولا يمكنك تحمل فرصة العيش إذا كان هذا هو ما تصوره. في أي وقت أرى منحنى منتشرا مع PF من 2.5 أو أكثر أنا لا تتغاضى عن والخروج. هذا ليس واقع الحياة. كما قال السيد ترند ، تحتاج إلى القيام بالمشي قدما anaylsis. لديك مجموعة بيانات ، احجز 30 ٪ ، تحقق من البيانات المعروفة وفضح البيانات الجديدة. إذا كان السير إلى الأمام صالحًا ، فيجب أن ترى حوالي 50٪ من هذه النتائج المحسّنة على أساس سنوي معدّل.

arpoda
07-27-2021 05:08, 05:08 AM
تتمثل استراتيجيتي في اختبار وتحسين أداء بيانات H4 خلال الأشهر الستة الماضية ، ومعالجة هذه المدخلات للشهر التالي ، ومن ثم ربما تقوم backtestoptimize بتغيير المدخلات في نهاية كل شهر. هل هذه الخطة سليمة؟
انها تبدو مثيرة للاهتمام. كان لدي فكرة مماثلة وحاولت ذلك ولكن النتيجة لم تكن واعدة جدا. ومع ذلك قد يكون فقط بسبب EA بلدي. قد تنجح معك. يرجى إطلاعك على خبرتك إذا رغبت في ذلك. حظا سعيدا

arpoda
07-27-2021 06:29, 06:29 AM
1 مرفق (مرفقات)
هذا ليس منحنياً معقولاً. لا يكسب الأفراد 111 ألف دولار في أكثر من 80 صفقة ، ولا تتاح لك فرصة البقاء على قيد الحياة إذا كان هذا هو ما تصوره. في أي وقت أقوم بزيارة منحنى عصبي مع PF من 2.5 أو حتى أكثر أنا لا تتغاضى عن والخروج. هذه ليست الحياة الحقيقية. . أعلم أنه لا توجد الكثير من المعاملات بأي شكل من الأشكال. لكن استراتيجيتي هي نظام يتبع الاتجاه. ويتم إنشاء المعاملات 80 خلال فترة 5 سنوات. المنحنى هو أكثر إثارة للإعجاب عندما أقلب على حصة التموينية الثابتة لـ EA. انظر الصورة المرفقة
https://www.cavemantrading.com/attachments/15301919431535355217.png.

كما ذكر السيد تريند ، تحتاج إلى القيام بالمشي قدما anaylsis. لديك مجموعة بيانات ، احجز 30 ٪ ، تحقق من البيانات المعروفة وفضح المعلومات الجديدة. إذا كان السير أمامك صالحًا ، فيجب أن ترى حوالي 50 بالمائة من التأثيرات المثلى على أساس سنوي ثابت.
هذا بالضبط ما سأفعله في المستقبل غير البعيد. إن لم يكن للربحية ، ثم للمتعة مع ركلة جعل منحنى الأسهم رائعة
https://www.cavemantrading.com/attachments/153019194427259059.png. أنا غير متأكد من أهمية الجملة الأخيرة - إذا كان السير أمامك صحيحًا ، فأنت بحاجة إلى رؤية حوالي 50 بالمائة من التأثيرات المثلى على أساس سنوي ثابت ، فهل يمكنك أن تشرح أكثر قليلاً؟ شكرا جزيلا!
https://www.cavemantrading.com/attachments/15301919451813617358.jpg

عدنان ثريّة ثريّا
07-27-2021 07:50, 07:50 AM
أعلم أنه لا توجد الكثير من المعاملات في الواقع. لكن استراتيجيتي هي نظام. جنبا إلى جنب مع 80 المعاملات يتم إنشاؤها على مدى فترة 5 سنوات. يكون المنحنى أكثر إثارة عندما أقوم بتحويل MM الثابت إلى EA. انظر الصورة المرفقة
https://www.cavemantrading.com/attachments/1530191946437841959.png. هذا هو بالضبط ما سأفعله في المستقبل القريب. إن لم يكن للربحية ، ثم للمتعة وركلة خلق منحنى الأسهم الرائعة
https://www.cavemantrading.com/attachments/1530191947324377341.png. لست متأكدًا من معنى الجملة الأخيرة - إذا كان السير أمامك صحيحًا ، فيجب أن ترى حوالي 50 بالمائة من هذه التأثيرات المثلى على أساس سنوي ثابت ، فهل يمكنك توضيح أكثر قليلاً؟ شكرا جزيلا!
على الرغم من أن المنحنى قد يكون ملحوظًا ، إلا أنه إذا لم يعكس الواقع ، فإنه يظل حلماً ممتعاً. أود أيضًا أن أوصيك بالتحسين دون إدارة النقد في البداية ثم إحضار هذا الجزء بعد حصولك على أفضل منحنى محتمل. رؤية بياني الأخير - يمكنك تحسين المنحنى. دعنا نقول أنك تفعل ذلك لمدة عام واحد ، وهذا يجعل 10000 دولار. أنت تمشي قدما لمدة 3 أشهر والناس 3 أشهر العائد 1000 دولار. على أساس سنوي (مقارنة التفاح بالتفاح) 1000 دولار (لكل 3 أشهر) هو 4000 دولار. وبالتالي ، فإن المبلغ المُحسَّن يُقدّر بـ 10،000 دولار سنويًا ، بينما يصل المبلغ غير المرئي إلى 4000 دولار سنويًا أو 40 بالمائة. كانت وجهة نظري أنك لن تتجاوز 50 بالمائة من المبلغ المحسن. إذا اقتربت من 50 في المائة ، يجب أن تكون معجباً بجهودك.